Сравнение WGROX с VEXAX
WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, WGROX returned 10.70%/yr vs 11.69%/yr for VEXAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.06%/yr for VEXAX.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и VEXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у VEXAX с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям VEXAX по среднегодовой доходности: 10.70% против 11.69% соответственно.
WGROX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 10.70%
VEXAX
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам WGROX и VEXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 3.25% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 11.26% | 11.42% | 15.47% | 26.95% | -26.46% | 12.45% | 32.22% | 28.03% | -9.37% | 18.11% |
Correlation
The correlation between WGROX and VEXAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г. | 0.93 |
The correlation between WGROX and VEXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGROX vs. VEXAX — Ранг доходности на риск
WGROX
VEXAX
Сравнение WGROX c VEXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | VEXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.54 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 8.96 | -9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | VEXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.49 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.27 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и VEXAX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VEXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGROX | VEXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -58.08% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -10.25% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -26.84% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -36.33% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -41.62% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -3.30% | -12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -12.18% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 2.90% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и VEXAX
Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.28%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGROX | VEXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.84% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 12.93% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 17.53% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 22.39% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 22.38% | +0.94% |
Сравнение комиссий WGROX и VEXAX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VEXAX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и VEXAX
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности VEXAX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.04% | 1.14% | 1.09% | 1.25% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.28% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, WGROX and VEXAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VEXAX has higher volatility (5.84%) compared to WGROX (5.28%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs VEXAX's -58.08%.
VEXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGROX и VEXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор