Сравнение COWZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
COWZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COWZ или VOO.
Основные характеристики
| COWZ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.76% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | 21.04% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 11.02% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.26% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 13.72% | 11.70% |
| Макс. просадка | -38.63% | -33.99% |
| Current Drawdown | -6.68% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между COWZ и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности COWZ и VOO
С начала года, COWZ показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWZ и VOO
COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COWZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и VOO
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.91% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок COWZ и VOO
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и VOO
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.79% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.