PortfoliosLab logo
Сравнение COWZ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COWZ и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности COWZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.41%
179.05%
COWZ
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COWZ:

-0.26

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

COWZ:

-0.24

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

COWZ:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

COWZ:

-0.22

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

COWZ:

-0.80

VOO:

2.42

Индекс Язвы

COWZ:

6.16%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

COWZ:

19.03%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

COWZ:

-38.63%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

COWZ:

-15.03%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%.


COWZ

С начала года

-8.08%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-5.26%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COWZ и VOO

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COWZ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COWZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COWZ, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COWZ: -0.26
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино COWZ, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COWZ: -0.24
VOO: 0.92
Коэффициент Омега COWZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
COWZ: 0.97
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара COWZ, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COWZ: -0.22
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина COWZ, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COWZ: -0.80
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.57
COWZ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и VOO

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и VOO

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.03%
-10.56%
COWZ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и VOO

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 13.14%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
13.97%
COWZ
VOO