PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с DBMF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. SCHD is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 8.49%/yr vs 7.93%/yr for DBMF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 9.70%.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.17%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%12.78%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between SCHD and DBMF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.11

The correlation between SCHD and DBMF shifts across timeframes, from 0.05 (5 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и DBMF

Секторы
SCHD
DBMF

Потребительский защитный сектор

19.2%
6.1%

Здравоохранение

18.8%
12.7%

Технологии

16.4%
29.8%

Энергетика

16.2%
3.9%

Финансовые услуги

9.3%
12.5%

Промышленность

7.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
11.0%

Сырьевые материалы

1.2%
2.2%

Коммунальные услуги

0.0%
2.3%

Недвижимость

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
DBMF
6.1%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
DBMF
12.7%

Технологии

SCHD
16.4%
DBMF
29.8%

Энергетика

SCHD
16.2%
DBMF
3.9%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
DBMF
12.5%

Промышленность

SCHD
7.5%
DBMF
8.4%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
DBMF
11.0%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
DBMF
2.2%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
DBMF
2.3%

Недвижимость

SCHD

-

DBMF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

SCHD vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.26

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.97

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

4.58

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

16.82

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.74

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SCHD и DBMF

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-20.39%

-12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-6.10%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-15.60%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-20.39%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.42%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-6.58%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.66%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и DBMF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеют волатильность 2.83% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.88%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

10.00%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

12.35%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

12.55%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

12.43%

+4.29%

Сравнение комиссий SCHD и DBMF

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и DBMF

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности DBMF в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and DBMF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.88%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, SCHD leads with 8.49% vs 7.93% for DBMF. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 8.49% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 3.27% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Charles Schwab and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.85% for DBMF.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор