PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.23%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VIG charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VIG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции VIG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.23% против 15.56% соответственно.

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VIG and VOO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between VIG and VOO shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIG и VOO

Секторы
VIG
VOO

Технологии

26.2%
35.7%

Финансовые услуги

20.6%
11.6%

Здравоохранение

16.5%
8.5%

Промышленность

11.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

4.7%
10.2%

Энергетика

3.5%
3.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
11.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

VIG
26.2%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
VOO
11.6%

Здравоохранение

VIG
16.5%
VOO
8.5%

Промышленность

VIG
11.8%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
VOO
4.9%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
VOO
10.2%

Энергетика

VIG
3.5%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
VOO
2.4%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
VOO
11.3%

Недвижимость

VIG

-

VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTVVIG с VDADX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VIG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.39

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

3.25

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

3.16

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

14.73

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.39

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.89

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VIG и VOO

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-33.99%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-8.90%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-18.69%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-24.52%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-33.99%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.70%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-3.69%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.91%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.84%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

8.90%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

11.80%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

16.81%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

18.01%

-1.96%

Сравнение комиссий VIG и VOO

VIG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и VOO

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VIG and VOO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 13.23% for VIG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VIG.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.03% for VOO.

VIG is categorized as Dividend, while VOO is S&P 500. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while VOO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор