PortfoliosLab logo
Сравнение VIG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIG и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
438.91%
557.08%
VIG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIG:

0.56

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VIG:

0.89

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VIG:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIG:

0.59

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VIG:

2.59

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VIG:

3.40%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VIG:

15.75%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VIG:

-46.81%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VIG:

-7.63%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность -3.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VIG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.94% против 12.07% соответственно.


VIG

С начала года

-3.20%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-3.29%

1 год

8.84%

5 лет

13.07%

10 лет

10.94%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIG и VOO

VIG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIG: 0.56
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIG: 0.89
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIG: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIG: 0.59
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIG: 2.59
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.54
VIG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и VOO

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VIG и VOO

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.63%
-9.90%
VIG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 11.67%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.67%
13.96%
VIG
VOO