PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.57%/yr vs 8.36%/yr for SCHD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%.

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between COWZ and SCHD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.85

The correlation between COWZ and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWZ и SCHD

Секторы
COWZ
SCHD

Здравоохранение

21.8%
18.8%

Энергетика

16.9%
16.2%

Технологии

16.0%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.7%
6.3%

Потребительский защитный сектор

10.9%
19.2%

Коммуникационные услуги

10.4%
6.3%

Промышленность

8.4%
7.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.2%

Финансовые услуги

-

9.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
SCHD
18.8%

Энергетика

COWZ
16.9%
SCHD
16.2%

Технологии

COWZ
16.0%
SCHD
16.4%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
SCHD
19.2%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
SCHD
6.3%

Промышленность

COWZ
8.4%
SCHD
7.5%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
SCHD
1.2%

Финансовые услуги

COWZ

-

SCHD
9.3%

Недвижимость

COWZ

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

COWZ

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOVCOWZ с DSTL
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

COWZ vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.49

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.87

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

5.91

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

14.53

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.86

-0.21

Просадки

Сравнение просадок COWZ и SCHD

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-33.37%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-4.61%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-16.13%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-16.85%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.40%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.32%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.88%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и SCHD

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.56% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.66%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.66%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

10.96%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

14.38%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

16.72%

+3.21%

Сравнение комиссий COWZ и SCHD

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и SCHD

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and SCHD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.66%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs 8.36% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.99% for COWZ.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Pacer and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор