PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWAX с DBMF

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both funds - VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. VTWAX is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, VTWAX returned 11.05%/yr vs 7.93%/yr for DBMF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VTWAX charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 9.70%.

VTWAX

1 день
0.32%
1 месяц
2.30%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.75%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.17%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWAX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.65%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%11.60%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between VTWAX and DBMF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.19

Over the past year, VTWAX and DBMF have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VTWAX и DBMF

Секторы
VTWAX
DBMF

Технологии

27.8%
29.8%

Финансовые услуги

15.9%
12.5%

Промышленность

12.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.0%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.6%

Здравоохранение

8.1%
12.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.1%

Энергетика

4.3%
3.9%

Сырьевые материалы

4.2%
2.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

2.4%
2.5%

Технологии

VTWAX
27.8%
DBMF
29.8%

Финансовые услуги

VTWAX
15.9%
DBMF
12.5%

Промышленность

VTWAX
12.0%
DBMF
8.4%

Потребительский циклический сектор

VTWAX
9.5%
DBMF
11.0%

Коммуникационные услуги

VTWAX
8.3%
DBMF
8.6%

Здравоохранение

VTWAX
8.1%
DBMF
12.7%

Потребительский защитный сектор

VTWAX
4.8%
DBMF
6.1%

Энергетика

VTWAX
4.3%
DBMF
3.9%

Сырьевые материалы

VTWAX
4.2%
DBMF
2.2%

Коммунальные услуги

VTWAX
2.7%
DBMF
2.3%

Недвижимость

VTWAX
2.4%
DBMF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

VTWAX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.26

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.97

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.58

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

16.82

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.74

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и DBMF

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWAXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-20.39%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-6.10%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-15.60%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-20.39%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-2.42%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-6.58%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.66%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и DBMF

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWAXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.88%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

10.00%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

12.35%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

12.55%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

12.43%

+5.76%

Сравнение комиссий VTWAX и DBMF

VTWAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и DBMF

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DBMF в 5.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%

Часто задаваемые вопросы

VTWAX and DBMF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWAX has higher volatility (3.56%) compared to DBMF (2.88%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs DBMF's -20.39%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWAX и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор