PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MALOX с WGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MALOX с WGROX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both mutual funds - MALOX is a Global Allocation fund managed by BlackRock, while WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, MALOX returned 8.28%/yr vs 10.46%/yr for WGROX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MALOX charges 0.81%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.

Доходность

Сравнение доходности MALOX и WGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MALOX показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции MALOX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: 8.28% против 10.46% соответственно.

MALOX

1 день
-2.27%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.74%
6 месяцев
6.99%
1 год
17.22%
3 года*
13.89%
5 лет*
5.47%
10 лет*
8.28%

WGROX

1 день
-2.09%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.09%
6 месяцев
-0.68%
1 год
-4.66%
3 года*
7.34%
5 лет*
0.46%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MALOX и WGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		5.74%19.63%9.23%12.63%-15.86%6.69%24.93%17.56%-7.40%13.59%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		1.09%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%

Correlation

The correlation between MALOX and WGROX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 1989 г.

0.69

The correlation between MALOX and WGROX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Allocation Fund

Wasatch Core Growth Fund

Часто сравнивают с MALOX:
MALOX с NDARXMALOX с HACAXMALOX с VOOMALOX с SPYMALOX с JANBXMALOX с MFWTXMALOX с PTTRX
Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX

Доходность на риск

MALOX vs. WGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MALOX
Ранг доходности на риск MALOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALOX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALOX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MALOX c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MALOXWGROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.22

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-0.18

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.26

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

-0.66

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MALOX vs. WGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MALOX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа WGROX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MALOX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MALOXWGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

-0.22

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.45

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.55

+0.38

Просадки

Сравнение просадок MALOX и WGROX

Максимальная просадка MALOX за все время составила -32.83%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и WGROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MALOXWGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.83%

-61.61%

+28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-15.89%

+7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.04%

-27.61%

+17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-40.16%

+17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.76%

-40.16%

+17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-17.99%

+15.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-9.90%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

6.34%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MALOX и WGROX

Текущая волатильность для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) составляет 3.53%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что MALOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MALOXWGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

5.59%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

14.21%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

19.18%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

23.01%

-12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.73%

23.33%

-12.60%

Сравнение комиссий MALOX и WGROX

MALOX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MALOX и WGROX

Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности WGROX в 8.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		8.72%9.22%7.68%1.54%6.01%10.32%10.15%5.68%5.50%4.81%2.10%9.86%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.46%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

MALOX and WGROX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.59%) compared to MALOX (3.53%). In terms of maximum drawdown, MALOX dropped -32.83% vs WGROX's -61.61%.

MALOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MALOX и WGROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор