- ISIN
- US97717W4226
- CUSIP
- 97717W422
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 22 февр. 2008 г.
- Регион
- Emerging Asia Pacific (India)
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree India Earnings Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPI
WisdomTree India Earnings Fund (EPI) снизился на 7.8% с начала года. Текущая цена акции EPI — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,357.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree India Earnings Fund (EPI) показал доход в -7.84% с начала года и -7.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPI составила 9.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
WisdomTree India Earnings Fund
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EPI по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EPI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 мая 2009 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.26% | 1.25% | -10.01% | 6.67% | -2.21% | 0.23% | -7.84% | ||||||
| 2025 | -3.67% | -7.02% | 7.79% | 3.68% | 2.07% | 2.62% | -5.73% | -2.15% | 0.94% | 4.50% | 0.56% | -0.34% | 2.25% |
| 2024 | 4.12% | 2.44% | -0.39% | 3.67% | 1.62% | 5.21% | 3.54% | -0.04% | 0.98% | -6.14% | 0.04% | -4.20% | 10.70% |
| 2023 | 0.83% | -5.02% | 1.06% | 4.79% | 0.21% | 5.26% | 5.11% | -1.04% | 1.55% | -2.42% | 6.89% | 6.94% | 26.03% |
| 2022 | 2.11% | -4.94% | 2.02% | -1.25% | -5.88% | -5.81% | 7.69% | 1.47% | -5.77% | 4.22% | 6.72% | -4.06% | -4.74% |
| 2021 | -1.92% | 7.19% | 2.78% | -1.40% | 8.91% | 0.28% | 2.33% | 5.63% | 2.48% | 0.19% | -4.08% | 2.04% | 26.41% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree India Earnings Fund has an annualized alpha of -3.04%, beta of 0.96, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 2008.
- This ETF participated in 109.44% of S&P 500 Index downside but only 85.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.04%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 85.42%
- Участие в снижении
- 109.44%
Комиссия
Комиссия EPI составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPI имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.46 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 10.92 | -11.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree India Earnings Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.06 | $1.96 | $0.43 | $0.23 | $0.29 | $0.29 | $0.24 | $0.21 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree India Earnings Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree India Earnings Fund показал максимальную просадку в 66.21%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree India Earnings Fund составляет 15.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -66.21%нояб. 2008 г. | 8mo 27d | 1y 10mo | 2y 6moфевр. 2008 г. - сент. 2010 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -52.60%авг. 2013 г. | 2y 9mo | 4y 2mo | 6y 11moнояб. 2010 г. - окт. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -50.29%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 27d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -21.89%март 2026 г. | 1y 6mo | — | 1y 8moсент. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -20.37%июнь 2022 г. | 8mo 6d | 1y 1mo | 1y 9moокт. 2021 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| EPI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -56.78% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -9.10% | -7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -18.90% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -25.43% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -33.92% | -16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -3.21% | -12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -10.71% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 2.04% | +5.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EPI
Добавьте WisdomTree India Earnings Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPI