PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с VWELX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. XSMO is passively managed, while VWELX is actively managed. Over the past 10 years, XSMO returned 14.34%/yr vs 9.87%/yr for VWELX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 14.34% против 9.87% соответственно.

XSMO

1 день
0.66%
1 месяц
-0.62%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.72%
1 год
30.63%
3 года*
23.23%
5 лет*
10.21%
10 лет*
14.34%

VWELX

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.96%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		20.54%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		4.55%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between XSMO and VWELX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.74

The correlation between XSMO and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMO и VWELX

Секторы
XSMO
VWELX

Технологии

20.9%
31.8%

Промышленность

19.5%
8.5%

Здравоохранение

13.9%
9.8%

Финансовые услуги

12.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.9%

Сырьевые материалы

5.8%
2.1%

Недвижимость

5.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
12.3%

Коммунальные услуги

4.0%
2.5%

Энергетика

3.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.4%

Технологии

XSMO
20.9%
VWELX
31.8%

Промышленность

XSMO
19.5%
VWELX
8.5%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
VWELX
9.8%

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
VWELX
10.6%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
VWELX
10.9%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
VWELX
2.1%

Недвижимость

XSMO
5.0%
VWELX
2.6%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
VWELX
12.3%

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
VWELX
2.5%

Энергетика

XSMO
3.1%
VWELX
4.4%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
VWELX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

XSMO vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.09

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.89

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.67

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

12.31

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.09

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.84

-0.45

Просадки

Сравнение просадок XSMO и VWELX

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-36.12%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.78%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-11.98%

-12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-20.88%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-25.33%

-14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-2.39%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-3.92%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.47%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и VWELX

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.12%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

7.00%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

8.67%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

11.17%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

11.55%

+12.59%

Сравнение комиссий XSMO и VWELX

XSMO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и VWELX

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VWELX в 11.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.02%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and VWELX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.73%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор