PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US7393711020

CUSIP

46137V431

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

16 июн. 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 GARP Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPGP составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SPGP с SPY SPGP с VOO SPGP с OMFL SPGP с SCHD SPGP с QQQ SPGP с VUG SPGP с VTI SPGP с TDIV SPGP с PFE SPGP с FTEC
Популярные сравнения:
SPGP с SPY SPGP с VOO SPGP с OMFL SPGP с SCHD SPGP с QQQ SPGP с VUG SPGP с VTI SPGP с TDIV SPGP с PFE SPGP с FTEC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P 500 GARP ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.07%
12.91%
SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P 500 GARP ETF показал доход в 14.08% с начала года и 20.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P 500 GARP ETF составила 14.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.73%.


SPGP

С начала года

14.08%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

8.07%

1 год

20.25%

5 лет (среднегодовая)

13.85%

10 лет (среднегодовая)

14.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.90%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

12.91%

1 год

31.46%

5 лет (среднегодовая)

14.06%

10 лет (среднегодовая)

11.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPGP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.37%5.87%5.47%-5.71%3.43%-0.71%1.90%-0.32%0.57%0.11%7.32%14.08%
20238.69%-3.13%-1.61%0.89%-1.46%7.31%5.95%-1.82%-3.02%-3.90%6.55%5.38%20.29%
2022-6.63%-1.32%2.31%-6.28%0.95%-7.51%7.86%-3.90%-8.98%9.50%7.37%-5.82%-13.83%
2021-0.04%8.11%4.93%4.82%1.80%0.97%2.97%2.62%-5.90%6.74%-1.16%5.91%35.72%
2020-2.99%-8.77%-19.67%15.22%7.34%0.09%5.55%6.02%-2.88%0.52%13.43%6.30%15.92%
20199.15%4.96%1.88%3.26%-6.13%8.77%2.17%-5.42%4.34%4.15%4.65%2.91%39.16%
20188.83%-1.54%-2.33%0.90%4.09%2.10%0.98%5.59%0.79%-10.20%1.37%-7.40%1.68%
20174.05%4.49%2.24%3.19%3.22%0.63%3.61%1.91%1.34%3.87%2.21%0.65%36.24%
2016-9.36%-0.68%6.61%-0.03%2.07%-2.02%4.69%-0.96%-0.39%-1.74%1.17%0.29%-1.19%
2015-3.19%6.84%-2.12%2.64%0.86%-0.43%3.55%-6.37%-2.82%7.83%0.17%0.10%6.31%
2014-2.45%4.13%1.04%1.03%3.46%2.42%-0.74%4.37%-0.90%0.88%2.89%-0.74%16.22%
20135.70%0.21%3.37%1.91%3.15%-2.42%3.69%-1.66%2.36%5.32%3.11%2.03%29.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPGP среди ETFs на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPGP, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.402.62
Коэффициент Сортино SPGP, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.993.48
Коэффициент Омега SPGP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.48
Коэффициент Кальмара SPGP, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.163.77
Коэффициент Мартина SPGP, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.5216.74
SPGP
^GSPC

Invesco S&P 500 GARP ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.40
2.62
SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500 GARP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.45$1.22$1.01$0.67$0.79$0.54$0.43$0.31$0.30$0.39$0.50$0.60

Дивидендный доход

1.31%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%2.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500 GARP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$1.04
2023$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.40$1.22
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.26$1.01
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.67
2020$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.79
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.54
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.43
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.30
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.39
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.50
2013$0.02$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.21$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.60%
-0.61%
SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P 500 GARP ETF показал максимальную просадку в 42.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P 500 GARP ETF составляет 1.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.08%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.185
-22.8%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.126
-22.65%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.20731 июл. 2023 г.397
-19.37%6 авг. 2015 г.13111 февр. 2016 г.24025 янв. 2017 г.371
-17.18%26 июл. 2011 г.493 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P 500 GARP ETF составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.52%
2.24%
SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab