- ISIN
- US7393711020
- CUSIP
- 46137V431
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 16 июн. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Multi-factor, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 GARP Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции SPGP — $124. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPGP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,495.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) показал доход в 9.20% с начала года и 15.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPGP составила 15.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Invesco S&P 500 GARP ETF
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 6.94%
- С начала года
- 9.20%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 15.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SPGP по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPGP закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.23% | 0.10% | -6.43% | 8.77% | 2.63% | 2.04% | 1.10% | 9.20% | |||||
| 2025 | 3.32% | -2.55% | -4.98% | -3.44% | 5.16% | 6.55% | 1.15% | 3.58% | 0.83% | -0.99% | 0.20% | 1.20% | 9.80% |
| 2024 | -2.37% | 5.87% | 5.47% | -5.71% | 3.43% | -0.71% | 1.90% | -0.32% | 0.57% | 0.11% | 7.32% | -6.37% | 8.48% |
| 2023 | 8.69% | -3.13% | -1.61% | 0.89% | -1.46% | 7.31% | 5.95% | -1.82% | -3.02% | -3.90% | 6.55% | 5.38% | 20.29% |
| 2022 | -6.63% | -1.32% | 2.31% | -6.28% | 0.95% | -7.51% | 7.86% | -3.90% | -8.98% | 9.50% | 7.37% | -5.82% | -13.83% |
| 2021 | -0.04% | 8.11% | 4.93% | 4.82% | 1.80% | 0.97% | 2.97% | 2.62% | -5.90% | 6.74% | -1.16% | 5.91% | 35.72% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P 500 GARP ETF has an annualized alpha of 2.20%, beta of 0.99, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 16, 2011.
- This ETF captured 109.08% of S&P 500 Index gains and 101.71% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.77, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.20%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 109.08%
- Участие в снижении
- 101.71%
Комиссия
Комиссия SPGP составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPGP имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.24 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 9.71 | -4.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P 500 GARP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.19 | $1.45 | $1.21 | $1.01 | $0.67 | $0.79 | $0.54 | $0.43 | $0.31 | $0.30 | $0.38 |
Дивидендный доход | 0.82% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500 GARP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.63 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $1.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P 500 GARP ETF показал максимальную просадку в 42.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco S&P 500 GARP ETF составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.08%март 2020 г. | 1mo 8d | 7mo 17d | 8mo 25dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.87%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 4mo 7d | 8mo 13dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.80%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 3mo 10d | 6mo 3dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-22.64%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 10mo 4d | 1y 7moдек. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.37%февр. 2016 г. | 6mo 9d | 11mo 19d | 1y 5moавг. 2015 г. - янв. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| SPGP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -56.78% | +14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -9.10% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -18.90% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -25.43% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -33.92% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.00% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -10.70% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.09% | +0.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPGP
Добавьте Invesco S&P 500 GARP ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPGP