PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWAX с SPMO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both funds - VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTWAX returned 10.37%/yr vs 23.06%/yr for SPMO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VTWAX charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 24.29%.

VTWAX

1 день
-3.03%
1 месяц
-0.80%
С начала года
9.24%
6 месяцев
10.08%
1 год
24.85%
3 года*
19.75%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWAX и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		9.24%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%15.21%

Correlation

The correlation between VTWAX and SPMO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.82

The correlation between VTWAX and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWAX и SPMO

Секторы
VTWAX
SPMO

Технологии

27.8%
54.8%

Финансовые услуги

15.9%
5.7%

Промышленность

12.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
1.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.7%

Здравоохранение

8.1%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.0%

Энергетика

4.3%
3.1%

Сырьевые материалы

4.2%
1.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

2.4%
0.9%

Технологии

VTWAX
27.8%
SPMO
54.8%

Финансовые услуги

VTWAX
15.9%
SPMO
5.7%

Промышленность

VTWAX
12.0%
SPMO
10.9%

Потребительский циклический сектор

VTWAX
9.5%
SPMO
1.3%

Коммуникационные услуги

VTWAX
8.3%
SPMO
8.7%

Здравоохранение

VTWAX
8.1%
SPMO
6.2%

Потребительский защитный сектор

VTWAX
4.8%
SPMO
4.0%

Энергетика

VTWAX
4.3%
SPMO
3.1%

Сырьевые материалы

VTWAX
4.2%
SPMO
1.6%

Коммунальные услуги

VTWAX
2.7%
SPMO
2.5%

Недвижимость

VTWAX
2.4%
SPMO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

VTWAX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.13

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.81

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.13

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

12.02

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.13

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.19

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.98

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и SPMO

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWAXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-30.95%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-12.70%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-20.13%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-22.74%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-4.65%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.60%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.30%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и SPMO

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) составляет 4.45%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWAXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

9.44%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

15.82%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

18.72%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

19.50%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

20.41%

-2.19%

Сравнение комиссий VTWAX и SPMO

VTWAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и SPMO

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SPMO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.61%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTWAX and SPMO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.44%) compared to VTWAX (4.45%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWAX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор