PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCSVX с WGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCSVX с WGROX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both mutual funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.24%/yr vs 10.92%/yr for WGROX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.

Доходность

Сравнение доходности BCSVX и WGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSVX показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у WGROX с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: 7.24% против 10.92% соответственно.

BCSVX

1 день
0.86%
1 месяц
4.76%
6 месяцев
-9.47%
С начала года
-10.77%
1 год
-22.97%
3 года*
-1.14%
5 лет*
-3.70%
10 лет*
7.24%

WGROX

1 день
1.21%
1 месяц
3.68%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
6.67%
1 год
-0.84%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.55%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSVX и WGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		-10.77%-2.30%8.17%20.04%-31.56%12.69%44.75%26.41%-3.39%36.56%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		6.67%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%

Correlation

The correlation between BCSVX and WGROX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.53

The correlation between BCSVX and WGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management International Small Company Fund

Wasatch Core Growth Fund

Часто сравнивают с BCSVX:
BCSVX с ACINXBCSVX с VWOBCSVX с SCHABCSVX с VEABCSVX с FTECBCSVX с SPYBCSVX с BCSSX
Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с OBSOXWGROX с VOOWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX

Доходность на риск

BCSVX vs. WGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSVX
Ранг доходности на риск BCSVX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSVX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSVX c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCSVXWGROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
0.04

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
0.20

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.02

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.05

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

0.12

-1.32

BCSVX vs. WGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSVX на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа WGROX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSVX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCSVX и WGROX

Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и WGROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSVXWGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-61.61%

+17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.35%

-15.58%

-16.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.35%

-27.61%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-40.16%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-40.16%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.67%

-13.47%

-12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-9.91%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.99%

6.13%

+12.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSVX и WGROX

Текущая волатильность для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) составляет 5.22%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSVXWGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.68%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

14.68%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

19.63%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

23.12%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

23.31%

-6.27%

Сравнение комиссий BCSVX и WGROX

BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WGROX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSVX и WGROX

Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности WGROX в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%5.07%0.74%0.30%0.31%0.00%0.00%0.00%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.02%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

BCSVX and WGROX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.68%) compared to BCSVX (5.22%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs WGROX's -61.61%.

WGROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSVX и WGROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор