Сравнение BCSVX с WGROX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both mutual funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.19%/yr vs 10.79%/yr for WGROX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и WGROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у WGROX с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: 7.19% против 10.79% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -11.61%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- 7.19%
WGROX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение доходности по годам BCSVX и WGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -11.61% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 2.95% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
Correlation
The correlation between BCSVX and WGROX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.53 |
The correlation between BCSVX and WGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. WGROX — Ранг доходности на риск
BCSVX
WGROX
Сравнение BCSVX c WGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | WGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.08 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.20 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | -0.07 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.04 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и WGROX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и WGROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -61.61% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -15.89% | -16.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -27.61% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -40.16% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -40.16% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.37% | -16.48% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -9.90% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 6.32% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и WGROX
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) составляет 4.93%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.40% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 14.08% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 19.17% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 23.00% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 23.33% | -6.20% |
Сравнение комиссий BCSVX и WGROX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WGROX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и WGROX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности WGROX в 8.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.31% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and WGROX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGROX has higher volatility (5.40%) compared to BCSVX (4.93%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs WGROX's -61.61%.
WGROX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и WGROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор