Сравнение WGROX с GLDM
WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, WGROX returned 0.88%/yr vs 17.89%/yr for GLDM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.30%.
WGROX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 10.70%
GLDM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGROX и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 3.25% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -14.24% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.30% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Correlation
The correlation between WGROX and GLDM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGROX vs. GLDM — Ранг доходности на риск
WGROX
GLDM
Сравнение WGROX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.53 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 3.85 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.15 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.00 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.99 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и GLDM
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGROX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -21.63% | -39.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -20.00% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -20.00% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -20.92% | -19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -19.80% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -6.24% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 7.96% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и GLDM
Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.28%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGROX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.65% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 23.31% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 26.65% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 17.98% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 16.89% | +6.43% |
Сравнение комиссий WGROX и GLDM
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и GLDM
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.28% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
WGROX and GLDM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (5.65%) compared to WGROX (5.28%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs GLDM's -21.63%.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGROX и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор