PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с VTWAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.13%/yr vs 10.51%/yr for VTWAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 10.38%.

COWZ

1 день
0.82%
1 месяц
1.88%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
18.17%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

VTWAX

1 день
2.34%
1 месяц
-0.02%
С начала года
10.38%
6 месяцев
11.15%
1 год
25.06%
3 года*
19.75%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.93%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%7.99%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		10.38%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between COWZ and VTWAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.78

The correlation between COWZ and VTWAX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COWZ и VTWAX

Секторы
COWZ
VTWAX

Здравоохранение

21.8%
8.1%

Энергетика

16.9%
4.3%

Технологии

16.0%
27.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.5%

Потребительский защитный сектор

10.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
8.3%

Промышленность

8.4%
12.0%

Сырьевые материалы

3.7%
4.2%

Финансовые услуги

-

15.9%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
VTWAX
8.1%

Энергетика

COWZ
16.9%
VTWAX
4.3%

Технологии

COWZ
16.0%
VTWAX
27.8%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
VTWAX
9.5%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
VTWAX
4.8%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
VTWAX
8.3%

Промышленность

COWZ
8.4%
VTWAX
12.0%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
VTWAX
4.2%

Финансовые услуги

COWZ

-

VTWAX
15.9%

Недвижимость

COWZ

-

VTWAX
2.4%

Коммунальные услуги

COWZ

-

VTWAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

COWZ vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWZVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.97

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.69

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.66

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

11.61

-1.88

COWZ vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и VTWAX

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-34.20%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-9.64%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-16.43%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-26.40%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.45%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.29%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.21%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и VTWAX

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

5.19%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

10.71%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

13.07%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

15.82%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

18.23%

+1.68%

Сравнение комиссий COWZ и VTWAX

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и VTWAX

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VTWAX в 1.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.59%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and VTWAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWAX has higher volatility (5.19%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор