PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWAX с AQMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both mutual funds - VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. VTWAX is passively managed, while AQMNX is actively managed. Over the past 5 years, VTWAX returned 10.98%/yr vs 12.57%/yr for AQMNX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. VTWAX charges 0.09%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 13.50%.

VTWAX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.29%
6 месяцев
13.02%
1 год
29.00%
3 года*
20.96%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

AQMNX

1 день
0.75%
1 месяц
1.70%
С начала года
13.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.38%
3 года*
12.45%
5 лет*
12.57%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWAX и AQMNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.29%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		13.50%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%3.57%

Correlation

The correlation between VTWAX and AQMNX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

-0.06

The correlation between VTWAX and AQMNX shifts across timeframes, from -0.08 (5 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с CTAAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ

Доходность на риск

VTWAX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXAQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.98

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.04

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

8.19

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

26.01

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMNX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.98

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.09

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.39

+0.38

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и AQMNX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и AQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWAXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-27.50%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-3.15%

-6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-13.70%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-13.70%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-10.40%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.99%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и AQMNX

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWAXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.63%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

6.66%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

8.64%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

11.55%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

10.33%

+7.87%

Сравнение комиссий VTWAX и AQMNX

VTWAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и AQMNX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности AQMNX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.81%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.57%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTWAX and AQMNX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWAX has higher volatility (3.64%) compared to AQMNX (2.63%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs AQMNX's -27.50%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWAX и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор