Сравнение VIG с BCSVX
VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 10 years, VIG returned 13.05%/yr vs 7.11%/yr for BCSVX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VIG charges 0.04%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.
Доходность
Сравнение доходности VIG и BCSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIG показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -12.20%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции BCSVX по среднегодовой доходности: 13.05% против 7.11% соответственно.
VIG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.05%
BCSVX
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -13.19%
- 1 год
- -21.09%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам VIG и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 6.58% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -12.20% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
Correlation
The correlation between VIG and BCSVX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.47 |
The correlation between VIG and BCSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIG vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
VIG
BCSVX
Сравнение VIG c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIG | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.81 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.65 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | -1.23 | +10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIG | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -1.24 | +3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.21 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.42 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VIG и BCSVX
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и BCSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIG | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.81% | -43.93% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -32.35% | +24.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -32.35% | +17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -43.93% | +23.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -43.93% | +12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -26.86% | +25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -12.13% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 17.02% | -15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и BCSVX
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.42%, в то время как у Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIG | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 5.37% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 13.96% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 17.02% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 18.68% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.14% | -1.08% |
Сравнение комиссий VIG и BCSVX
VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и BCSVX
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности BCSVX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.48% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
VIG and BCSVX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.37%) compared to VIG (2.42%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs BCSVX's -43.93%.
VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIG и BCSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор