PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с VSIAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SCHD returned 12.65%/yr vs 10.32%/yr for VSIAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 12.65% против 10.32% соответственно.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

VSIAX

1 день
-1.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.96%
1 год
24.56%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.22%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between SCHD and VSIAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.83

The correlation between SCHD and VSIAX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и VSIAX

Секторы
SCHD
VSIAX

Потребительский защитный сектор

19.2%
4.0%

Здравоохранение

18.8%
7.9%

Технологии

16.4%
10.6%

Энергетика

16.2%
5.2%

Финансовые услуги

9.3%
17.6%

Промышленность

7.5%
18.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
12.4%

Сырьевые материалы

1.2%
6.3%

Коммунальные услуги

0.0%
4.8%

Недвижимость

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
VSIAX
4.0%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
VSIAX
7.9%

Технологии

SCHD
16.4%
VSIAX
10.6%

Энергетика

SCHD
16.2%
VSIAX
5.2%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
VSIAX
17.6%

Промышленность

SCHD
7.5%
VSIAX
18.1%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
VSIAX
2.5%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
VSIAX
12.4%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
VSIAX
6.3%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
VSIAX
4.8%

Недвижимость

SCHD

-

VSIAX
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

SCHD vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.72

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.54

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

2.95

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

10.46

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VSIAX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.72

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.58

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VSIAX

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-45.39%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-8.87%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-24.09%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-24.09%

+7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-45.39%

+12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.12%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-5.49%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.50%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VSIAX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.87%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

10.47%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

15.20%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

19.77%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

22.45%

-5.73%

Сравнение комиссий SCHD и VSIAX

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VSIAX

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VSIAX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and VSIAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIAX has higher volatility (3.87%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs VSIAX's -45.39%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор