PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIGX с COWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both funds - VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. VDIGX is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 5 years, VDIGX returned 9.42%/yr vs 10.11%/yr for COWZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDIGX charges 0.22%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 6.41%.

VDIGX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.61%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.10%
1 год
6.38%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.42%
10 лет*
12.09%

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIGX и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.19%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between VDIGX and COWZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.74

The correlation between VDIGX and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDIGX и COWZ

Секторы
VDIGX
COWZ

Технологии

23.6%
16.0%

Финансовые услуги

20.1%

-

Здравоохранение

16.1%
21.8%

Промышленность

14.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
10.9%

Сырьевые материалы

2.6%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
10.4%

Энергетика

1.1%
16.9%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

VDIGX
23.6%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

VDIGX
20.1%
COWZ

-

Здравоохранение

VDIGX
16.1%
COWZ
21.8%

Промышленность

VDIGX
14.9%
COWZ
8.4%

Потребительский циклический сектор

VDIGX
10.7%
COWZ
11.7%

Потребительский защитный сектор

VDIGX
7.9%
COWZ
10.9%

Сырьевые материалы

VDIGX
2.6%
COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

VDIGX
2.3%
COWZ
10.4%

Энергетика

VDIGX
1.1%
COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

VDIGX
0.5%
COWZ

-

Недвижимость

VDIGX

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

VDIGX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIGXCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.74

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.58

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.88

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

10.52

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIGX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIGXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.74

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.64

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и COWZ

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIGXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-38.63%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-5.00%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.23%

-22.00%

+11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-22.00%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.53%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-4.80%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.84%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и COWZ

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 2.43%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIGXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.92%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

7.21%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

11.16%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

17.64%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

19.92%

-4.22%

Сравнение комиссий VDIGX и COWZ

VDIGX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и COWZ

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.27%, что больше доходности COWZ в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.27%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

VDIGX and COWZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.92%) compared to VDIGX (2.43%). In terms of maximum drawdown, VDIGX dropped -45.23% vs COWZ's -38.63%.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIGX и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор