PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US98149E2046

CUSIP

98149E204

Эмитент

State Street

Дата выпуска

25 июн. 2018 г.

Категория

Precious Metals, Gold

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

LBMA Gold PM Price

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия GLDM составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GLDM с GLD GLDM с IAUM GLDM с IAU GLDM с SGOL GLDM с VOO GLDM с AAAU GLDM с GDX GLDM с GDXJ GLDM с SPY GLDM с OUNZ
Популярные сравнения:
GLDM с GLD GLDM с IAUM GLDM с IAU GLDM с SGOL GLDM с VOO GLDM с AAAU GLDM с GDX GLDM с GDXJ GLDM с SPY GLDM с OUNZ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR Gold MiniShares Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
106.47%
117.80%
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR Gold MiniShares Trust показал доход в 27.06% с начала года и 28.19% за последние 12 месяцев.


GLDM

С начала года

27.06%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

12.95%

1 год

28.19%

5 лет

12.04%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLDM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.39%0.50%8.66%3.06%1.61%-0.09%5.38%2.10%5.12%4.34%-3.11%27.06%
20235.78%-5.33%7.92%0.97%-1.37%-2.21%2.34%-1.28%-4.73%7.39%2.57%1.31%13.04%
2022-1.00%6.15%1.34%-2.08%-3.21%-1.59%-2.48%-2.92%-2.91%-1.73%8.42%2.99%0.19%
2021-3.17%-6.27%-1.11%3.53%7.56%-6.97%2.44%0.11%-3.32%1.55%-0.68%2.56%-4.65%
20204.56%-0.57%-0.13%7.12%2.55%2.84%10.87%-0.41%-4.13%-0.48%-5.40%7.01%25.10%
20192.85%-0.49%-1.60%-0.70%1.72%8.05%0.06%7.81%-3.29%2.65%-3.18%3.63%18.10%
2018-0.50%-2.20%-2.04%-0.75%2.10%0.49%4.91%1.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GLDM составляет 80, что ставит его в топ 20% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLDM, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.962.10
Коэффициент Сортино GLDM, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.582.80
Коэффициент Омега GLDM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.39
Коэффициент Кальмара GLDM, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.603.09
Коэффициент Мартина GLDM, с текущим значением в 10.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.2913.49
GLDM
^GSPC

SPDR Gold MiniShares Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.96
2.10
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


SPDR Gold MiniShares Trust не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.88%
-2.62%
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR Gold MiniShares Trust показал максимальную просадку в 21.63%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR Gold MiniShares Trust составляет 5.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.63%7 авг. 2020 г.53726 сент. 2022 г.31527 дек. 2023 г.852
-12.54%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.159 апр. 2020 г.23
-8.09%31 окт. 2024 г.1215 нояб. 2024 г.
-6.78%10 июл. 2018 г.2816 авг. 2018 г.8720 дек. 2018 г.115
-6.45%5 сент. 2019 г.4811 нояб. 2019 г.376 янв. 2020 г.85

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR Gold MiniShares Trust составляет 5.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.16%
3.79%
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab