PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) is a low-cost physically backed gold ETF that seeks to reflect the performance of the price of gold bullion, less the trust's expenses. The fund holds physical gold bars in vaults and tracks the LBMA Gold Price PM. Sponsored by World Gold Trust Services and marketed under State Street's SPDR brand, GLDM offers a cost-efficient way to gain exposure to gold compared to its larger sibling, GLD.

ISIN
US98149E2046
CUSIP
98149E204
Эмитент
State Street
Дата выпуска
25 июн. 2018 г.
Категория
Gold, Precious Metals
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
LBMA Gold Price PM
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Товар
Активы под управлением
$31B

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPYGLDM с AAAUGLDM с PHYSGLDM с GDXJ

Доходность

График доходности GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции GLDM — $85. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLDM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,269.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) показал доход в 0.06% с начала года и 28.49% за последние 12 месяцев.

SPDR Gold MiniShares Trust

1 день
-3.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
28.49%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
24.32%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность GLDM по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении GLDM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202612.46%8.47%-10.99%-1.42%-1.58%-5.02%0.06%
20256.71%1.91%9.46%5.45%-0.03%0.43%-0.56%4.99%11.77%3.58%5.39%2.29%64.20%
2024-1.39%0.50%8.66%3.06%1.61%-0.09%5.38%2.10%5.12%4.34%-3.11%-1.35%27.08%
20235.78%-5.33%7.92%0.97%-1.37%-2.21%2.34%-1.28%-4.73%7.39%2.57%1.31%13.04%
2022-1.65%6.15%1.34%-2.08%-3.21%-1.59%-2.48%-2.92%-2.91%-1.73%8.42%2.99%-0.47%
2021-3.17%-6.27%-1.11%3.53%7.56%-6.97%2.44%0.11%-3.32%1.55%-0.68%3.24%-4.01%

Метрики бенчмарка

SPDR Gold MiniShares Trust has an annualized alpha of 16.81%, beta of 0.09, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2018.

  • This ETF captured 37.69% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -14.78%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
16.81%
Бета
0.09
R²
0.01
Участие в росте
37.69%
Участие в снижении
-14.78%

Комиссия

Комиссия GLDM составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GLDM имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск GLDM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

GLDMБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.01

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.71

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.69

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

12.34

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

SPDR Gold MiniShares Trust не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

SPDR Gold MiniShares Trust показал максимальную просадку в 21.63%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR Gold MiniShares Trust составляет 20.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-21.63%сент. 2022 г.
2y 1mo1y 3mo
3y 4moавг. 2020 г. - дек. 2023 г.
Медвежий рынок 2026 года2026
-20.00%июнь 2026 г.
4mo 6d—
4mo 7dянв. 2026 г. - сейчас
Обвал COVID2020
-12.54%март 2020 г.
9d21d
1moмарт 2020 г. - апр. 2020 г.
Коррекция 2025 года2025
-10.07%нояб. 2025 г.
14d1mo 18d
2mo 2dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2024 года2024
-8.09%нояб. 2024 г.
15d2mo 16d
3mo 1dокт. 2024 г. - янв. 2025 г.

Показатели просадок

GLDMБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-56.78%

+35.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-9.10%

-10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-18.90%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-25.43%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-2.97%

-17.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-10.72%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

1.97%

+5.89%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с GLDM

Добавьте SPDR Gold MiniShares Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с GLDM