Сравнение CDDYX с BCSVX
CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both mutual funds - CDDYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia, while BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 10 years, CDDYX returned 12.57%/yr vs 7.38%/yr for BCSVX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CDDYX charges 0.55%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.
Доходность
Сравнение доходности CDDYX и BCSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDDYX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -10.43%. За последние 10 лет акции CDDYX превзошли акции BCSVX по среднегодовой доходности: 12.57% против 7.38% соответственно.
CDDYX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 12.57%
BCSVX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам CDDYX и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 7.99% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -10.43% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
Correlation
The correlation between CDDYX and BCSVX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDDYX vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
CDDYX
BCSVX
Сравнение CDDYX c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDYX | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.81 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.62 | +4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | -1.18 | +15.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDYX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | -1.18 | +3.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | -0.19 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.43 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.45 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CDDYX и BCSVX
Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и BCSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDDYX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.74% | -43.93% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -32.35% | +26.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -32.35% | +19.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -43.93% | +27.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.74% | -43.93% | +11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -25.39% | +24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -12.12% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 16.95% | -15.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDYX и BCSVX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 2.56%, в то время как у Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDDYX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 5.09% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 13.83% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 16.96% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 18.67% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.13% | -1.44% |
Сравнение комиссий CDDYX и BCSVX
CDDYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDYX и BCSVX
Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности BCSVX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 4.98% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
CDDYX and BCSVX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.09%) compared to CDDYX (2.56%). In terms of maximum drawdown, CDDYX dropped -32.74% vs BCSVX's -43.93%.
CDDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDDYX и BCSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор