PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPKFX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPKFX с VTWAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FPKFX (Fidelity Puritan K6 Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FPKFX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 5 years, FPKFX returned 9.04%/yr vs 10.51%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FPKFX charges 0.32%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности FPKFX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPKFX показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 10.38%.

FPKFX

1 день
2.13%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.59%
6 месяцев
9.11%
1 год
19.81%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

VTWAX

1 день
2.34%
1 месяц
-0.02%
С начала года
10.38%
6 месяцев
11.15%
1 год
25.06%
3 года*
19.75%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPKFX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		8.59%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		10.38%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%11.31%

Correlation

The correlation between FPKFX and VTWAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.94

The correlation between FPKFX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan K6 Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FPURXFPKFX с FZABXFPKFX с FZACXFPKFX с FLCNX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

FPKFX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPKFX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPKFXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.97

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.69

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.66

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

11.61

+0.31

FPKFX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPKFX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPKFX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPKFX и VTWAX

Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPKFXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-34.20%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-9.64%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-16.43%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-26.40%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-2.45%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-5.29%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.21%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FPKFX и VTWAX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPKFXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.19%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

10.71%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

13.07%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

15.82%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

18.23%

-3.88%

Сравнение комиссий FPKFX и VTWAX

FPKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPKFX и VTWAX

Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VTWAX в 1.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		3.86%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.59%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FPKFX and VTWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWAX has higher volatility (5.19%) compared to FPKFX (4.70%). In terms of maximum drawdown, FPKFX dropped -24.46% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPKFX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор