Сравнение BCSVX с VEXAX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.38%/yr vs 11.69%/yr for VEXAX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.06%/yr for VEXAX.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и VEXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у VEXAX с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям VEXAX по среднегодовой доходности: 7.38% против 11.69% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 7.38%
VEXAX
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам BCSVX и VEXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -10.43% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 11.26% | 11.42% | 15.47% | 26.95% | -26.46% | 12.45% | 32.22% | 28.03% | -9.37% | 18.11% |
Correlation
The correlation between BCSVX and VEXAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.54 |
The correlation between BCSVX and VEXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. VEXAX — Ранг доходности на риск
BCSVX
VEXAX
Сравнение BCSVX c VEXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | VEXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.54 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 8.96 | -10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | VEXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 1.49 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.27 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и VEXAX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и VEXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | VEXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -58.08% | +14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -10.25% | -22.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -26.84% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -36.33% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -41.62% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.39% | -3.30% | -22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -12.18% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.95% | 2.90% | +14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и VEXAX
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) составляет 5.09%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | VEXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.84% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 12.93% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 17.53% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 22.39% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 22.38% | -5.25% |
Сравнение комиссий BCSVX и VEXAX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VEXAX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и VEXAX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VEXAX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.04% | 1.14% | 1.09% | 1.25% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and VEXAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEXAX has higher volatility (5.84%) compared to BCSVX (5.09%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs VEXAX's -58.08%.
VEXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и VEXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор