PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с COWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 8.49%/yr vs 10.11%/yr for COWZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 6.41%.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between SCHD and COWZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.85

The correlation between SCHD and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHD и COWZ

Секторы
SCHD
COWZ

Потребительский защитный сектор

19.2%
10.9%

Здравоохранение

18.8%
21.8%

Технологии

16.4%
16.0%

Энергетика

16.2%
16.9%

Финансовые услуги

9.3%

-

Промышленность

7.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
11.7%

Сырьевые материалы

1.2%
3.7%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
COWZ
10.9%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
COWZ
21.8%

Технологии

SCHD
16.4%
COWZ
16.0%

Энергетика

SCHD
16.2%
COWZ
16.9%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
COWZ

-

Промышленность

SCHD
7.5%
COWZ
8.4%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
COWZ
11.7%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
COWZ
3.7%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
COWZ

-

Недвижимость

SCHD

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOVCOWZ с DSTL

Доходность на риск

SCHD vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.74

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.58

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

3.88

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

10.52

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.74

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.64

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SCHD и COWZ

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-38.63%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-5.00%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-22.00%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-22.00%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.53%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.80%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.84%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и COWZ

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 2.83% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.92%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.21%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

11.16%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

17.64%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

19.92%

-3.20%

Сравнение комиссий SCHD и COWZ

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и COWZ

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности COWZ в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and COWZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.92%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.11% vs 8.49% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.11% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.94% for COWZ.

SCHD is categorized as Dividend, while COWZ is Mid Cap Value Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Pacer. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.49% for COWZ.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор