Сравнение BCSVX с MALOX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) are both mutual funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while MALOX is a Global Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.19%/yr vs 8.53%/yr for MALOX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.81%/yr for MALOX.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и MALOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у MALOX с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям MALOX по среднегодовой доходности: 7.19% против 8.53% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -11.61%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- 7.19%
MALOX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение доходности по годам BCSVX и MALOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -11.61% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 7.45% | 19.63% | 9.23% | 12.63% | -15.86% | 6.69% | 24.93% | 17.56% | -7.40% | 13.59% |
Correlation
The correlation between BCSVX and MALOX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between BCSVX and MALOX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. MALOX — Ранг доходности на риск
BCSVX
MALOX
Сравнение BCSVX c MALOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | MALOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.38 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.38 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 10.24 | -11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | MALOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 2.06 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.54 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.94 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и MALOX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки MALOX в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и MALOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | MALOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -32.83% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -8.31% | -24.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -10.04% | -22.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -22.76% | -21.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -22.76% | -21.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.37% | -0.72% | -25.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -3.92% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 1.92% | +14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и MALOX
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MALOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | MALOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.02% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 7.86% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 9.57% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 10.87% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 10.71% | +6.42% |
Сравнение комиссий BCSVX и MALOX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MALOX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и MALOX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MALOX в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 8.58% | 9.22% | 7.68% | 1.54% | 6.01% | 10.32% | 10.15% | 5.68% | 5.50% | 4.81% | 2.10% | 9.86% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and MALOX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (4.93%) compared to MALOX (3.02%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs MALOX's -32.83%.
MALOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и MALOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор