Сравнение VBTIX с BCSVX
VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both mutual funds - VBTIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 10 years, VBTIX returned 1.53%/yr vs 7.38%/yr for BCSVX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VBTIX charges 0.04%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и BCSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBTIX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -10.43%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям BCSVX по среднегодовой доходности: 1.53% против 7.38% соответственно.
VBTIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.53%
BCSVX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам VBTIX и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.09% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -10.43% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
Correlation
The correlation between VBTIX and BCSVX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.14 |
Over the past year, VBTIX and BCSVX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTIX vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
VBTIX
BCSVX
Сравнение VBTIX c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTIX | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.81 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.62 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -1.18 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTIX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | -1.18 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.19 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.43 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.45 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и BCSVX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и BCSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTIX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -43.93% | +25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -32.35% | +29.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.99% | -32.35% | +26.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -43.93% | +25.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -43.93% | +25.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -25.39% | +22.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -12.12% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 16.95% | -15.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и BCSVX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.31%, в то время как у Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTIX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 5.09% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 13.83% | -11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 16.96% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 18.67% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 17.13% | -12.15% |
Сравнение комиссий VBTIX и BCSVX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и BCSVX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности BCSVX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 4.01% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
VBTIX and BCSVX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.09%) compared to VBTIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, VBTIX dropped -18.90% vs BCSVX's -43.93%.
VBTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBTIX и BCSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор