PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIAX с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSIAX с XSMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both funds - VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Over the past 10 years, VSIAX returned 10.32%/yr vs 14.34%/yr for XSMO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VSIAX charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 20.54%. За последние 10 лет акции VSIAX уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 10.32% против 14.34% соответственно.

VSIAX

1 день
-1.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.96%
1 год
24.56%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.32%

XSMO

1 день
0.66%
1 месяц
-0.62%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.72%
1 год
30.63%
3 года*
23.23%
5 лет*
10.21%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSIAX и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.22%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		20.54%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between VSIAX and XSMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.85

The correlation between VSIAX and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSIAX и XSMO

Секторы
VSIAX
XSMO

Промышленность

18.1%
19.5%

Финансовые услуги

17.6%
12.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.0%

Технологии

10.6%
20.9%

Недвижимость

10.1%
5.0%

Здравоохранение

7.9%
13.9%

Сырьевые материалы

6.3%
5.8%

Энергетика

5.2%
3.1%

Коммунальные услуги

4.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.1%

Промышленность

VSIAX
18.1%
XSMO
19.5%

Финансовые услуги

VSIAX
17.6%
XSMO
12.3%

Потребительский циклический сектор

VSIAX
12.4%
XSMO
9.0%

Технологии

VSIAX
10.6%
XSMO
20.9%

Недвижимость

VSIAX
10.1%
XSMO
5.0%

Здравоохранение

VSIAX
7.9%
XSMO
13.9%

Сырьевые материалы

VSIAX
6.3%
XSMO
5.8%

Энергетика

VSIAX
5.2%
XSMO
3.1%

Коммунальные услуги

VSIAX
4.8%
XSMO
4.0%

Потребительский защитный сектор

VSIAX
4.0%
XSMO
2.4%

Коммуникационные услуги

VSIAX
2.5%
XSMO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

VSIAX vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIAX c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIAXXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.62

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.34

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.46

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

11.75

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIAX vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIAXXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и XSMO

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSIAXXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-58.06%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-8.89%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-24.76%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-29.62%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

-39.39%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.86%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-11.13%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.61%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и XSMO

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 3.87%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSIAXXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.73%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

14.49%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

19.01%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

22.68%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

24.14%

-1.69%

Сравнение комиссий VSIAX и XSMO

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и XSMO

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности XSMO в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

VSIAX and XSMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.73%) compared to VSIAX (3.87%). In terms of maximum drawdown, VSIAX dropped -45.39% vs XSMO's -58.06%.

VSIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSIAX и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор