Сравнение BCSVX с VTWAX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 5 years, BCSVX returned -3.92%/yr vs 10.37%/yr for VTWAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и VTWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 9.24%.
BCSVX
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -13.19%
- 1 год
- -21.09%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 7.11%
VTWAX
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCSVX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -12.20% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 16.91% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 9.24% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Correlation
The correlation between BCSVX and VTWAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between BCSVX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
BCSVX
VTWAX
Сравнение BCSVX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.37 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.69 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 11.96 | -13.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.24 | 2.03 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.66 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.74 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и VTWAX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и VTWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -34.20% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -9.64% | -22.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -16.43% | -15.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -26.40% | -17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.86% | -3.46% | -23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -5.30% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.02% | 2.16% | +14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и VTWAX
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.45% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 10.34% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 12.78% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 15.77% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 18.22% | -1.08% |
Сравнение комиссий BCSVX и VTWAX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и VTWAX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VTWAX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and VTWAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.37%) compared to VTWAX (4.45%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs VTWAX's -34.20%.
VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и VTWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор