Сравнение SPMO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPMO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 43.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.02%.
SPMO
43.90%
-0.13%
15.88%
53.17%
19.64%
N/A
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| SPMO | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 17.04 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.79% | 12.23% |
| Макс. просадка | -30.95% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.03% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и VOO
SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPMO и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и VOO
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и VOO
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и VOO
Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.