PortfoliosLab logo
Сравнение SPMO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPMO и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPMO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
321.11%
223.55%
SPMO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPMO:

0.93

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SPMO:

1.40

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SPMO:

1.20

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPMO:

1.14

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SPMO:

4.23

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SPMO:

5.42%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SPMO:

24.76%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SPMO:

-30.95%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SPMO:

-8.77%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


SPMO

С начала года

-0.85%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

1.83%

1 год

22.68%

5 лет

20.45%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPMO и VOO

SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPMO: 0.13%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPMO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPMO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPMO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPMO: 0.93
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SPMO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPMO: 1.40
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SPMO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPMO: 1.20
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SPMO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPMO: 1.14
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SPMO, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPMO: 4.23
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.54
SPMO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и VOO

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.54%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SPMO и VOO

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.77%
-9.90%
SPMO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и VOO

Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
13.96%
SPMO
VOO