PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9220426194

CUSIP

922042619

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

7 февр. 2019 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VTWAX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VTWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VTWAX с VTSAX VTWAX с VT VTWAX с VTIAX VTWAX с VOO VTWAX с VFIAX VTWAX с VASGX VTWAX с SPY VTWAX с VITAX VTWAX с VTWIX VTWAX с 1000
Популярные сравнения:
VTWAX с VTSAX VTWAX с VT VTWAX с VTIAX VTWAX с VOO VTWAX с VFIAX VTWAX с VASGX VTWAX с SPY VTWAX с VITAX VTWAX с VTWIX VTWAX с 1000

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
87.99%
119.17%
VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares показал доход в 16.13% с начала года и 17.00% за последние 12 месяцев.


VTWAX

С начала года

16.13%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

5.39%

1 год

17.00%

5 лет

9.95%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTWAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.00%4.53%3.12%-3.55%4.45%1.63%2.11%2.31%2.23%-2.26%4.08%16.13%
20237.53%-3.11%2.74%1.38%-1.15%5.81%3.67%-2.87%-4.18%-2.97%9.03%5.17%21.85%
2022-4.65%-2.78%1.79%-7.93%0.52%-8.34%7.02%-3.90%-9.57%6.26%8.42%-4.41%-18.02%
2021-0.40%2.75%2.70%4.18%1.59%1.18%0.55%2.36%-4.11%5.10%-2.69%4.02%18.17%
2020-1.53%-7.54%-14.65%10.95%5.16%3.11%5.04%5.98%-2.97%-2.21%12.49%5.05%16.67%
20192.96%1.19%3.43%-6.04%6.49%-0.04%-2.14%2.19%2.72%2.57%3.50%17.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTWAX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWAX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.592.10
Коэффициент Сортино VTWAX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.162.80
Коэффициент Омега VTWAX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.291.39
Коэффициент Кальмара VTWAX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.303.09
Коэффициент Мартина VTWAX, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.0213.49
VTWAX
^GSPC

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.59
2.10
VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.


1.60%1.70%1.80%1.90%2.00%2.10%2.20%2.30%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.49$0.75$0.66$0.68$0.54$0.66

Дивидендный доход

1.18%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.49
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.28$0.75
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.22$0.66
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.27$0.68
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.54
2019$0.10$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.15%
-2.62%
VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 34.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares составляет 4.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.2%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-26.4%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.557
-8.07%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-7.35%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-6.84%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.56 нояб. 2020 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.38%
3.79%
VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab