PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 9.76%/yr vs 12.77%/yr for SCHD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.76% против 12.77% соответственно.

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between VXUS and SCHD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.72

Over the past year, the correlation between VXUS and SCHD has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VXUS и SCHD

Секторы
VXUS
SCHD

Финансовые услуги

22.3%
9.3%

Технологии

18.1%
16.4%

Промышленность

16.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.3%

Сырьевые материалы

7.6%
1.2%

Здравоохранение

7.1%
18.8%

Энергетика

5.2%
16.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
19.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.3%

Коммунальные услуги

3.2%
0.0%

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
SCHD
9.3%

Технологии

VXUS
18.1%
SCHD
16.4%

Промышленность

VXUS
16.1%
SCHD
7.5%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
SCHD
6.3%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
SCHD
1.2%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
SCHD
18.8%

Энергетика

VXUS
5.2%
SCHD
16.2%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
SCHD
19.2%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
SCHD
6.3%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
SCHD
0.0%

Недвижимость

VXUS
2.6%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VXUS vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.49

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.87

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

5.91

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

14.53

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.49

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.86

-0.47

Просадки

Сравнение просадок VXUS и SCHD

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-33.37%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-4.61%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-16.13%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-16.85%

-12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-33.37%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.40%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-3.32%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.88%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и SCHD

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.66%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

7.66%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

10.96%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

14.38%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

16.72%

+0.44%

Сравнение комиссий VXUS и SCHD

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и SCHD

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and SCHD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.77% vs 9.76% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.77% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.66% for VXUS.

VXUS is categorized as Global Equities, while SCHD is Dividend. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор