PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с SCHD

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 9.85%/yr vs 12.43%/yr for SCHD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.32%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.85% против 12.43% соответственно.

VXUS

1 день
0.53%
1 месяц
-0.87%
С начала года
13.20%
6 месяцев
12.95%
1 год
26.83%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.85%

SCHD

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.97%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.51%
1 год
25.44%
3 года*
13.78%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.20%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.32%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between VXUS and SCHD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.71

Over the past year, the correlation between VXUS and SCHD has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VXUS и SCHD

Секторы
VXUS
SCHD

Финансовые услуги

21.7%
9.1%

Технологии

21.0%
19.4%

Промышленность

15.6%
7.4%

Потребительский циклический сектор

8.2%
6.7%

Сырьевые материалы

7.6%
1.2%

Здравоохранение

6.8%
18.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
18.5%

Энергетика

4.7%
14.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.0%

Коммунальные услуги

3.0%
0.0%

Недвижимость

2.4%

-

Финансовые услуги

VXUS
21.7%
SCHD
9.1%

Технологии

VXUS
21.0%
SCHD
19.4%

Промышленность

VXUS
15.6%
SCHD
7.4%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.2%
SCHD
6.7%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
SCHD
1.2%

Здравоохранение

VXUS
6.8%
SCHD
18.4%

Потребительский защитный сектор

VXUS
4.8%
SCHD
18.5%

Энергетика

VXUS
4.7%
SCHD
14.6%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
SCHD
6.0%

Коммунальные услуги

VXUS
3.0%
SCHD
0.0%

Недвижимость

VXUS
2.4%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VXUS vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.32

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.54

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

5.54

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

13.29

-4.17

VXUS vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и SCHD

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-33.37%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-4.61%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-16.13%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-16.85%

-12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-33.37%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.97%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-3.31%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.92%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и SCHD

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

3.16%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

7.75%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

11.06%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

14.36%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.69%

+0.30%

Сравнение комиссий VXUS и SCHD

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и SCHD

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности SCHD в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.28%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.58%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and SCHD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.89%) compared to SCHD (3.16%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.43% vs 9.85% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.43% return vs 9.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.58% for VXUS.

VXUS is categorized as Global Equities, while SCHD is Dividend. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор