PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWPX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIWPX с GLDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LIWPX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both funds - LIWPX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, LIWPX returned 9.48%/yr vs 17.89%/yr for GLDM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. LIWPX charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности LIWPX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIWPX показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.30%.

LIWPX

1 день
-3.04%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.89%
1 год
24.26%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIWPX и GLDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		9.12%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%1.41%

Correlation

The correlation between LIWPX and GLDM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.19

The correlation between LIWPX and GLDM shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с SPYLIWPX с VTILIWPX с FXAIXLIWPX с ACGIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

LIWPX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWPX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWPXGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.15

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.54

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.53

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

3.85

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWPX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWPX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWPX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWPXGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.15

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.00

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.99

-0.32

Просадки

Сравнение просадок LIWPX и GLDM

Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIWPXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-21.63%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-20.00%

+10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-20.00%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

-20.92%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-19.80%

+16.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-6.24%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

7.96%

-5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWPX и GLDM

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) составляет 4.68%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIWPXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.65%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

23.31%

-12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

26.65%

-13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

17.98%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

16.89%

+1.70%

Сравнение комиссий LIWPX и GLDM

LIWPX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWPX и GLDM

Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.44%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%

Часто задаваемые вопросы

LIWPX and GLDM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to LIWPX (4.68%). In terms of maximum drawdown, LIWPX dropped -33.12% vs GLDM's -21.63%.

LIWPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIWPX и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор