PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с SPMO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.43%/yr vs 21.35%/yr for SPMO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.32%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 33.44%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.43% против 21.35% соответственно.

SCHD

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.97%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.51%
1 год
25.44%
3 года*
13.78%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.43%

SPMO

1 день
2.81%
1 месяц
5.43%
С начала года
33.44%
6 месяцев
31.99%
1 год
42.94%
3 года*
42.68%
5 лет*
23.11%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.32%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		33.44%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between SCHD and SPMO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.53

Over the past year, the correlation between SCHD and SPMO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и SPMO

Секторы
SCHD
SPMO

Технологии

19.4%
55.2%

Потребительский защитный сектор

18.5%
4.0%

Здравоохранение

18.4%
6.4%

Энергетика

14.6%
2.9%

Финансовые услуги

9.1%
5.7%

Промышленность

7.4%
10.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
1.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
7.8%

Сырьевые материалы

1.2%
1.4%

Коммунальные услуги

0.0%
2.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

SCHD
19.4%
SPMO
55.2%

Потребительский защитный сектор

SCHD
18.5%
SPMO
4.0%

Здравоохранение

SCHD
18.4%
SPMO
6.4%

Энергетика

SCHD
14.6%
SPMO
2.9%

Финансовые услуги

SCHD
9.1%
SPMO
5.7%

Промышленность

SCHD
7.4%
SPMO
10.8%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.7%
SPMO
1.2%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.0%
SPMO
7.8%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
SPMO
1.4%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
SPMO
2.6%

Недвижимость

SCHD

-

SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SCHD vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.03

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.71

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.54

3.40

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

12.68

+0.61

SCHD vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и SPMO

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-30.95%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-12.70%

+8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-20.13%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-22.74%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-30.95%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.94%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-4.59%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.40%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и SPMO

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.16%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

12.75%

-9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

18.62%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

21.28%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

20.03%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

20.69%

-4.00%

Сравнение комиссий SCHD и SPMO

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и SPMO

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.28%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and SPMO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (12.75%) compared to SCHD (3.16%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 21.35% vs 12.43% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.35% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

SCHD has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.66% for SPMO.

SCHD is categorized as Dividend, while SPMO is Momentum. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.13% for SPMO.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор