PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWPX с BCSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIWPX с BCSVX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LIWPX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both mutual funds - LIWPX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 5 years, LIWPX returned 9.48%/yr vs -3.92%/yr for BCSVX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIWPX charges 0.35%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.

Доходность

Сравнение доходности LIWPX и BCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIWPX показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -12.20%.

LIWPX

1 день
-3.04%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.89%
1 год
24.26%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

BCSVX

1 день
-1.98%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-12.20%
6 месяцев
-13.19%
1 год
-21.09%
3 года*
0.19%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIWPX и BCSVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		9.12%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		-12.20%-2.30%8.17%20.04%-31.56%12.69%44.75%7.16%

Correlation

The correlation between LIWPX and BCSVX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.65

The correlation between LIWPX and BCSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Brown Capital Management International Small Company Fund

Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с SPYLIWPX с VTILIWPX с FXAIXLIWPX с ACGIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ
Часто сравнивают с BCSVX:
BCSVX с ACINXBCSVX с VWOBCSVX с SCHABCSVX с VEABCSVX с SPYBCSVX с FTECBCSVX с BCSSX

Доходность на риск

LIWPX vs. BCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BCSVX
Ранг доходности на риск BCSVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSVX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWPX c BCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWPXBCSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-1.24

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-1.71

+4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.81

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

-0.65

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

-1.23

+12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWPX vs. BCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWPX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа BCSVX равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWPX и BCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWPXBCSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-1.24

+3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.21

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.44

+0.23

Просадки

Сравнение просадок LIWPX и BCSVX

Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и BCSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIWPXBCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-43.93%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-32.35%

+22.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-32.35%

+15.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

-43.93%

+17.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-26.86%

+23.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-12.13%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

17.02%

-14.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWPX и BCSVX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) составляет 4.68%, в то время как у Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIWPXBCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.37%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

13.96%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

17.02%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

18.68%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

17.14%

+1.45%

Сравнение комиссий LIWPX и BCSVX

LIWPX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWPX и BCSVX

Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности BCSVX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%5.07%0.74%0.30%0.31%
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.44%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIWPX and BCSVX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSVX has higher volatility (5.37%) compared to LIWPX (4.68%). In terms of maximum drawdown, LIWPX dropped -33.12% vs BCSVX's -43.93%.

LIWPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIWPX и BCSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор