Сравнение WGROX с COWZ
WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Over the past 5 years, WGROX returned 0.46%/yr vs 10.11%/yr for COWZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 6.41%.
WGROX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 10.46%
COWZ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGROX и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 1.09% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 6.41% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -10.05% | 20.22% |
Correlation
The correlation between WGROX and COWZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between WGROX and COWZ shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGROX vs. COWZ — Ранг доходности на риск
WGROX
COWZ
Сравнение WGROX c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.88 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 10.52 | -11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.74 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.58 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и COWZ
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGROX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -38.63% | -22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -5.00% | -10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -22.00% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -22.00% | -18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.99% | -2.53% | -15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -4.80% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 1.84% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и COWZ
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGROX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 2.92% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 7.21% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 11.16% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 17.64% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 19.92% | +3.41% |
Сравнение комиссий WGROX и COWZ
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и COWZ
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности COWZ в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.94% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.46% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
WGROX and COWZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGROX has higher volatility (5.59%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs COWZ's -38.63%.
COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGROX и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор