PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с FPKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMNX с FPKFX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) and FPKFX (Fidelity Puritan K6 Fund) are both mutual funds - AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while FPKFX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, AQMNX returned 12.32%/yr vs 8.87%/yr for FPKFX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. AQMNX charges 2.97%/yr vs 0.32%/yr for FPKFX.

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и FPKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у FPKFX с доходностью 7.31%.

AQMNX

1 день
-0.56%
1 месяц
1.24%
С начала года
12.24%
6 месяцев
14.33%
1 год
24.98%
3 года*
12.16%
5 лет*
12.32%
10 лет*
4.71%

FPKFX

1 день
-2.69%
1 месяц
-0.43%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.15%
1 год
18.91%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMNX и FPKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		12.24%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%-1.06%
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		7.31%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%

Correlation

The correlation between AQMNX and FPKFX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

-0.04

The correlation between AQMNX and FPKFX shifts across timeframes, from -0.06 (5 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Fidelity Puritan K6 Fund

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CTAAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ
Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FPURXFPKFX с FZABXFPKFX с FZACXFPKFX с FLCNX

Доходность на риск

AQMNX vs. FPKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c FPKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXFPKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.87

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.56

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

2.60

+5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.39

11.58

+14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. FPKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа FPKFX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и FPKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXFPKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.87

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.70

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.85

-0.47

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и FPKFX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки FPKFX в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и FPKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMNXFPKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-24.46%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-7.48%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-14.90%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-22.33%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.69%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-4.79%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.67%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и FPKFX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.61%, в то время как у Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMNXFPKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.06%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

8.50%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

10.37%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

12.69%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

14.33%

-4.00%

Сравнение комиссий AQMNX и FPKFX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии FPKFX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и FPKFX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности FPKFX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.83%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		3.91%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AQMNX and FPKFX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPKFX has higher volatility (4.06%) compared to AQMNX (2.61%). In terms of maximum drawdown, AQMNX dropped -27.50% vs FPKFX's -24.46%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMNX и FPKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор