PortfoliosLab logo
Сравнение VSIAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSIAX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
313.54%
500.11%
VSIAX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSIAX:

0.07

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VSIAX:

0.26

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VSIAX:

1.03

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSIAX:

0.07

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VSIAX:

0.22

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VSIAX:

7.19%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VSIAX:

21.31%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VSIAX:

-45.39%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VSIAX:

-16.23%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VSIAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.31% против 12.02% соответственно.


VSIAX

С начала года

-8.74%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-9.22%

1 год

0.38%

5 лет

16.48%

10 лет

7.31%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSIAX и VOO

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSIAX: 0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSIAX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSIAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSIAX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSIAX: 0.07
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VSIAX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSIAX: 0.26
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VSIAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSIAX: 1.03
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VSIAX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSIAX: 0.07
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VSIAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSIAX: 0.22
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.57
VSIAX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и VOO

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.35%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и VOO

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.23%
-10.56%
VSIAX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и VOO

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.09% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.09%
13.97%
VSIAX
VOO