Сравнение VSIAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIAX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VSIAX показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции VSIAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.32% против 13.12% соответственно.
VSIAX
16.74%
1.09%
10.02%
30.76%
11.39%
9.32%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| VSIAX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.28 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 9.97 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 12.20% |
| Макс. просадка | -45.39% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.19% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и VOO
VSIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSIAX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSIAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и VOO
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.92% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и VOO
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и VOO
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.