- ISIN
- US9220208055
- CUSIP
- 922020805
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 12 окт. 2012 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $69B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции VTIP — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTIP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,181.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) показал доход в 1.89% с начала года и 4.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTIP составила 3.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 3.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность VTIP по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTIP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | 0.34% | 0.10% | 0.87% | 0.14% | -0.12% | 1.89% | ||||||
| 2025 | 0.95% | 1.17% | 0.91% | 0.82% | -0.38% | 0.50% | 0.31% | 1.36% | -0.10% | 0.12% | 0.22% | 0.04% | 6.07% |
| 2024 | 0.48% | -0.21% | 0.57% | -0.13% | 1.00% | 0.54% | 0.92% | 0.56% | 1.02% | -0.45% | 0.45% | -0.10% | 4.74% |
| 2023 | 0.79% | -0.40% | 1.98% | 0.10% | -0.65% | -0.23% | 0.49% | 0.17% | -0.21% | 0.43% | 1.02% | 1.07% | 4.62% |
| 2022 | -0.66% | 1.06% | -0.76% | -0.10% | 0.53% | -1.61% | 1.83% | -1.53% | -2.95% | 1.15% | 0.52% | -0.36% | -2.94% |
| 2021 | 0.47% | 0.16% | 0.42% | 0.87% | 0.77% | 0.04% | 1.31% | -0.00% | -0.06% | 0.70% | 0.10% | 0.46% | 5.36% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF has an annualized alpha of 1.88%, beta of 0.03, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 2012.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (8.68%) than losses (4.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.88%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 8.68%
- Участие в снижении
- 4.14%
Комиссия
Комиссия VTIP составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTIP имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.34 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | 2.52 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.02 | 11.31 | +14.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.81 | $1.88 | $1.31 | $1.36 | $3.19 | $2.41 | $0.61 | $0.96 | $1.17 | $0.74 | $0.37 |
Дивидендный доход | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.71 | $1.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.53 | $1.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.64 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $1.12 | $3.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.96 | $2.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF показал максимальную просадку в 6.27%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -6.27%март 2020 г. | 12d | 2mo 22d | 3mo 4dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.50%сент. 2022 г. | 6mo 20d | 1y 2mo | 1y 9moмарт 2022 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2015 года2015 | -3.68%дек. 2015 г. | 2y 8mo | 1y 3mo | 4y 2dапр. 2013 г. - апр. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.02%февр. 2022 г. | 2mo 24d | 19d | 3mo 13dнояб. 2021 г. - март 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.98%апр. 2025 г. | 7d | 17d | 24dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| VTIP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -56.78% | +50.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.70% | -9.10% | +8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -18.90% | +17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -25.43% | +19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.27% | -33.92% | +27.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -2.83% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -10.72% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 2.02% | -1.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTIP
Добавьте Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTIP