PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с VTWAX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.81%/yr vs 11.05%/yr for VTWAX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 12.65%.

GLDM

1 день
-3.67%
1 месяц
-8.63%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
30.23%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

VTWAX

1 день
0.32%
1 месяц
2.30%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.75%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.06%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%15.75%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.65%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between GLDM and VTWAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.16

The correlation between GLDM and VTWAX shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLDM и VTWAX

Секторы
GLDM
VTWAX

Сырьевые материалы

100.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

15.9%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

12.0%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

27.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
VTWAX
4.2%

Коммуникационные услуги

GLDM

-

VTWAX
8.3%

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

VTWAX
9.5%

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

VTWAX
4.8%

Энергетика

GLDM

-

VTWAX
4.3%

Финансовые услуги

GLDM

-

VTWAX
15.9%

Здравоохранение

GLDM

-

VTWAX
8.1%

Промышленность

GLDM

-

VTWAX
12.0%

Недвижимость

GLDM

-

VTWAX
2.4%

Технологии

GLDM

-

VTWAX
27.8%

Коммунальные услуги

GLDM

-

VTWAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

GLDM vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.39

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.28

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.06

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

13.70

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.39

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.71

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.77

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GLDM и VTWAX

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-34.20%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-9.64%

-10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-16.43%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-26.40%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-0.44%

-19.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-5.30%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

2.15%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и VTWAX

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

3.56%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

9.84%

+13.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

12.39%

+14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

15.71%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

18.19%

-1.29%

Сравнение комиссий GLDM и VTWAX

GLDM берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и VTWAX

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and VTWAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to VTWAX (3.56%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор