PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с DBMF

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. SPGP is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, SPGP returned 7.70%/yr vs 7.93%/yr for DBMF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 9.70%.

SPGP

1 день
-1.94%
1 месяц
1.63%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.55%
1 год
15.94%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.70%
10 лет*
14.70%

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.17%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		5.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%17.61%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between SPGP and DBMF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.14

The correlation between SPGP and DBMF shifts across timeframes, from 0.08 (5 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGP и DBMF

Секторы
SPGP
DBMF

Технологии

22.8%
29.8%

Финансовые услуги

22.2%
12.5%

Потребительский циклический сектор

18.0%
11.0%

Промышленность

16.8%
8.4%

Энергетика

7.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
8.6%

Здравоохранение

3.8%
12.7%

Недвижимость

2.7%
2.5%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

SPGP
22.8%
DBMF
29.8%

Финансовые услуги

SPGP
22.2%
DBMF
12.5%

Потребительский циклический сектор

SPGP
18.0%
DBMF
11.0%

Промышленность

SPGP
16.8%
DBMF
8.4%

Энергетика

SPGP
7.1%
DBMF
3.9%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.6%
DBMF
8.6%

Здравоохранение

SPGP
3.8%
DBMF
12.7%

Недвижимость

SPGP
2.7%
DBMF
2.5%

Сырьевые материалы

SPGP

-

DBMF
2.2%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

DBMF
6.1%

Коммунальные услуги

SPGP

-

DBMF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

SPGP vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.26

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.97

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

4.58

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

16.82

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.26

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.74

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SPGP и DBMF

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-20.39%

-21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-6.10%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-15.60%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-20.39%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.42%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-6.58%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.66%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и DBMF

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.88%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

10.00%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

12.35%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

12.55%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

12.43%

+8.78%

Сравнение комиссий SPGP и DBMF

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и DBMF

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DBMF в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.89%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and DBMF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (4.10%) compared to DBMF (2.88%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 7.93% vs 7.70% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 7.93% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 0.89% for SPGP.

SPGP is categorized as Multi-factor, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Invesco and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор