Сравнение EMXC с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
EMXC и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и EDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMXC и EDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 9.42% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | -19.56% | 8.54% | 12.76% | 15.80% | -12.96% | 7.01% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.86% | 16.45% | 12.75% | 41.91% | -15.31% | 11.21% | -9.95% | 11.80% | -6.16% | 6.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.86%.
EMXC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
EDIV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC и EDIV
И EMXC, и EDIV имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
EMXC vs. EDIV — Ранг доходности на риск
EMXC
EDIV
Сравнение EMXC c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXC | EDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 1.14 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.61 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.57 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 5.68 | +8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXC | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.14 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.15 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между EMXC и EDIV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и EDIV
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности EDIV в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.57% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.70% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и EDIV
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и EDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMXC | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -53.36% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -10.36% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -28.32% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -8.17% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -19.53% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.87% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и EDIV
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMXC | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 5.79% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 9.12% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 13.76% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 13.81% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 17.58% | +1.93% |