- ISIN
- US9219376863
- CUSIP
- 921937686
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 27 сент. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $65B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции VSIAX — $101. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,473.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) показал доход в 12.06% с начала года и 26.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSIAX составила 10.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VSIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VSIAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 авг. 2017 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.33% | 3.04% | -5.00% | 7.03% | 0.99% | 0.56% | 12.06% | ||||||
| 2025 | 3.62% | -3.73% | -5.20% | -3.29% | 4.92% | 3.67% | 1.74% | 5.21% | 0.40% | -1.04% | 2.46% | 0.63% | 9.09% |
| 2024 | -3.38% | 4.07% | 5.54% | -6.03% | 4.26% | -2.36% | 8.53% | 0.23% | 1.61% | -1.07% | 8.67% | -7.70% | 11.34% |
| 2023 | 9.05% | -2.28% | -5.58% | -1.03% | -3.45% | 9.50% | 5.46% | -3.36% | -4.89% | -4.85% | 8.74% | 10.85% | 17.06% |
| 2022 | -4.44% | 1.73% | 1.63% | -6.36% | 1.85% | -10.31% | 9.80% | -2.74% | -9.98% | 12.02% | 5.64% | -5.67% | -9.31% |
| 2021 | 2.11% | 8.76% | 5.18% | 4.17% | 2.15% | -0.94% | -1.65% | 2.09% | -2.58% | 4.54% | -2.97% | 4.88% | 28.10% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares has an annualized alpha of -1.22%, beta of 1.05, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2011.
- This fund participated in 110.45% of S&P 500 Index downside but only 102.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.22%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 102.83%
- Участие в снижении
- 110.45%
Комиссия
Комиссия VSIAX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSIAX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VSIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.93 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 13.52 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.78 | $1.78 | $1.68 | $1.64 | $1.39 | $1.34 | $1.03 | $1.21 | $1.15 | $1.02 | $0.92 | $0.84 |
Дивидендный доход | 1.75% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 45.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.39%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 6d | 10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.09%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 1d | 1y 9dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.55%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1y 23d | 1y 4moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.18%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.46%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 5mo 2d | 1y 19dиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| VSIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -56.78% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.10% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -18.90% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -25.43% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -33.92% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -10.72% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.97% | +0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSIAX
Добавьте Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSIAX