Сравнение XMMO с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
XMMO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMMO или SPMO.
Корреляция
Корреляция между XMMO и SPMO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и SPMO
Основные характеристики
XMMO:
1.11
SPMO:
2.07
XMMO:
1.66
SPMO:
2.75
XMMO:
1.20
SPMO:
1.37
XMMO:
2.33
SPMO:
2.88
XMMO:
5.53
SPMO:
11.60
XMMO:
3.92%
SPMO:
3.27%
XMMO:
19.46%
SPMO:
18.34%
XMMO:
-55.37%
SPMO:
-30.95%
XMMO:
-6.07%
SPMO:
-0.16%
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 8.50%.
XMMO
3.51%
-1.40%
8.53%
26.03%
15.73%
15.30%
SPMO
8.50%
4.50%
15.08%
40.17%
19.81%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и SPMO
XMMO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMMO и SPMO
XMMO
SPMO
Сравнение XMMO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и SPMO
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SPMO в 0.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.32% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и SPMO
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и SPMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.