PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с SPMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - XMMO tracks the S&P MidCap 400 Momentum Index while SPMO tracks the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 20.08%/yr vs 20.99%/yr for SPMO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 22.42%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMMO имеют среднегодовую доходность 20.08%, а акции SPMO немного впереди с 20.99%.

XMMO

1 день
-0.38%
1 месяц
2.67%
С начала года
22.42%
6 месяцев
19.70%
1 год
34.20%
3 года*
30.88%
5 лет*
15.62%
10 лет*
20.08%

SPMO

1 день
-0.36%
1 месяц
6.27%
С начала года
29.45%
6 месяцев
27.18%
1 год
41.07%
3 года*
42.30%
5 лет*
22.83%
10 лет*
20.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.42%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		29.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between XMMO and SPMO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.73

The correlation between XMMO and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMMO и SPMO

Секторы
XMMO
SPMO

Промышленность

41.5%
10.9%

Технологии

19.2%
56.8%

Сырьевые материалы

6.9%
1.5%

Энергетика

6.5%
2.8%

Здравоохранение

6.3%
5.9%

Коммунальные услуги

5.6%
2.6%

Недвижимость

5.4%
0.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.8%

Финансовые услуги

2.5%
5.8%

Потребительский циклический сектор

2.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.3%
8.0%

Промышленность

XMMO
41.5%
SPMO
10.9%

Технологии

XMMO
19.2%
SPMO
56.8%

Сырьевые материалы

XMMO
6.9%
SPMO
1.5%

Энергетика

XMMO
6.5%
SPMO
2.8%

Здравоохранение

XMMO
6.3%
SPMO
5.9%

Коммунальные услуги

XMMO
5.6%
SPMO
2.6%

Недвижимость

XMMO
5.4%
SPMO
0.9%

Потребительский защитный сектор

XMMO
2.7%
SPMO
3.8%

Финансовые услуги

XMMO
2.5%
SPMO
5.8%

Потребительский циклический сектор

XMMO
2.2%
SPMO
1.1%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.3%
SPMO
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с FMTMXMMO с RFV
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с VGT

Доходность на риск

XMMO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.02

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.68

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.25

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.27

12.18

+4.09

XMMO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и SPMO

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-30.95%

-24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-12.70%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-20.13%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-22.74%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-30.95%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-4.87%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-4.59%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.38%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 8.49%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

11.77%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

17.74%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

20.51%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

19.87%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

20.60%

+1.72%

Сравнение комиссий XMMO и SPMO

XMMO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и SPMO

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPMO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.68%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.57%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and SPMO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.77%) compared to XMMO (8.49%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.99% vs 20.08% for XMMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.99% return vs 20.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

SPMO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.57% for XMMO.

XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор