Сравнение XMMO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XMMO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMMO или VOO.
Основные характеристики
| XMMO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.24% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 54.81% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | 11.37% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.57% | 14.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.22% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 11.57% |
| Макс. просадка | -55.37% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.60% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между XMMO и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и VOO
С начала года, XMMO показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.22% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и VOO
XMMO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMMO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и VOO
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.44% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и VOO
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и VOO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.