PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXAX с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXAX с SPGP

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both funds - VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Over the past 10 years, VEXAX returned 12.10%/yr vs 14.70%/yr for SPGP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VEXAX charges 0.06%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXAX показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции VEXAX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 12.10% против 14.70% соответственно.

VEXAX

1 день
1.13%
1 месяц
4.47%
С начала года
15.06%
6 месяцев
13.29%
1 год
28.59%
3 года*
20.49%
5 лет*
6.78%
10 лет*
12.10%

SPGP

1 день
-1.94%
1 месяц
1.63%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.55%
1 год
15.94%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.70%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXAX и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		15.06%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-9.37%18.11%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		5.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Correlation

The correlation between VEXAX and SPGP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.81

The correlation between VEXAX and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEXAX и SPGP

Секторы
VEXAX
SPGP

Технологии

19.8%
22.8%

Промышленность

19.3%
16.8%

Финансовые услуги

14.6%
22.2%

Здравоохранение

13.3%
3.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
18.0%

Недвижимость

6.0%
2.7%

Энергетика

5.1%
7.1%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Технологии

VEXAX
19.8%
SPGP
22.8%

Промышленность

VEXAX
19.3%
SPGP
16.8%

Финансовые услуги

VEXAX
14.6%
SPGP
22.2%

Здравоохранение

VEXAX
13.3%
SPGP
3.8%

Потребительский циклический сектор

VEXAX
9.7%
SPGP
18.0%

Недвижимость

VEXAX
6.0%
SPGP
2.7%

Энергетика

VEXAX
5.1%
SPGP
7.1%

Сырьевые материалы

VEXAX
4.2%
SPGP

-

Коммуникационные услуги

VEXAX
3.3%
SPGP
6.6%

Потребительский защитный сектор

VEXAX
2.7%
SPGP

-

Коммунальные услуги

VEXAX
2.0%
SPGP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVX
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

VEXAX vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXAX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXAXSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.13

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.70

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.54

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

5.91

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXAX vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXAXSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.13

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.73

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и SPGP

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXAXSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-42.08%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-11.15%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-22.87%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-22.87%

-13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-42.08%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.94%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-4.36%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.90%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и SPGP

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXAXSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.10%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

11.76%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.23%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

18.53%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

21.21%

+1.15%

Сравнение комиссий VEXAX и SPGP

VEXAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и SPGP

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SPGP в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.89%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VEXAX and SPGP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXAX has higher volatility (4.80%) compared to SPGP (4.10%). In terms of maximum drawdown, VEXAX dropped -58.08% vs SPGP's -42.08%.

VEXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXAX и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор