PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с VSIAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, WGROX returned 10.46%/yr vs 10.32%/yr for VSIAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 11.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WGROX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции VSIAX немного отстают с 10.32%.

WGROX

1 день
-2.09%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.09%
6 месяцев
-0.68%
1 год
-4.66%
3 года*
7.34%
5 лет*
0.46%
10 лет*
10.46%

VSIAX

1 день
-1.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.96%
1 год
24.56%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		1.09%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.22%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between WGROX and VSIAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.88

The correlation between WGROX and VSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

WGROX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.72

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.54

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.95

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

10.46

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VSIAX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.72

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.40

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.04

Просадки

Сравнение просадок WGROX и VSIAX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-45.39%

-16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-8.87%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-24.09%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-24.09%

-16.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-45.39%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.99%

-1.12%

-16.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-5.49%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

2.50%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и VSIAX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

3.87%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

10.47%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

15.20%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

19.77%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

22.45%

+0.88%

Сравнение комиссий WGROX и VSIAX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и VSIAX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности VSIAX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.46%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and VSIAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.59%) compared to VSIAX (3.87%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs VSIAX's -45.39%.

VSIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор