PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutiona...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9219375048
CUSIP921937504
ЭмитентVanguard
Дата выпуска18 сент. 1995 г.
КатегорияTotal Bond Market
Минимальные инвестиции$5,000,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VBTIX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VBTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VBTIX с PTTRX, VBTIX с BND, VBTIX с BNDW, VBTIX с MWTIX, VBTIX с VTINX, VBTIX с VTHRX, VBTIX с SPY, VBTIX с VTSPX, VBTIX с SWAGX, VBTIX с VWNAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.03%
14.94%
VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares показал доход в 2.01% с начала года и 8.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.01%25.82%
1 месяц-0.82%3.20%
6 месяцев4.03%14.94%
1 год8.52%35.92%
5 лет (среднегодовая)-0.10%14.22%
10 лет (среднегодовая)1.43%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.22%-1.38%0.83%-2.43%1.71%0.94%2.32%1.34%1.32%-2.43%2.01%
20233.20%-2.54%2.57%0.56%-1.08%-0.36%-0.04%-0.57%-2.48%-1.56%4.52%3.71%5.76%
2022-2.16%-1.12%-2.88%-3.83%0.59%-1.49%2.32%-2.76%-4.16%-1.36%3.70%-0.60%-13.20%
2021-0.78%-1.50%-1.43%0.96%0.25%0.78%1.22%-0.19%-0.90%-0.02%0.34%-0.55%-1.85%
20202.13%1.72%-0.58%1.70%0.55%0.71%1.56%-1.01%0.09%-0.60%1.12%0.00%7.57%
20191.02%-0.06%1.96%0.06%1.84%1.16%0.24%2.79%-0.59%0.23%-0.05%-0.14%8.73%
2018-1.09%-1.02%0.61%-0.82%0.61%0.04%0.05%0.53%-0.54%-0.72%0.54%1.81%-0.03%
20170.30%0.67%-0.06%0.77%0.68%0.03%0.40%0.86%-0.52%0.12%-0.17%0.41%3.53%
20161.44%0.67%0.95%0.39%0.03%1.95%0.65%-0.16%-0.08%-0.79%-2.64%0.21%2.56%
20152.33%-1.07%0.39%-0.36%-0.44%-0.99%0.76%-0.35%0.77%0.03%-0.26%-0.43%0.33%
20141.55%0.49%-0.15%0.79%1.06%0.12%-0.24%1.14%-0.71%0.95%0.66%-0.16%5.63%
2013-0.70%0.56%-0.07%0.93%-1.70%-1.65%0.21%-0.63%0.97%0.79%-0.33%-0.71%-2.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VBTIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VBTIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VBTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTIX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBTIX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBTIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBTIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBTIX, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
3.08
VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.34$0.30$0.24$0.21$0.26$0.30$0.29$0.27$0.27$0.27$0.28$0.27

Дивидендный доход

3.59%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%2.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.29
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.30
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.63%
0
VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 19.01%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares составляет 8.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.01%7 авг. 2020 г.55824 окт. 2022 г.
-6.53%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.66
-5.42%10 сент. 2008 г.3730 окт. 2008 г.3216 дек. 2008 г.69
-4.98%2 мая 2013 г.865 сент. 2013 г.17415 мая 2014 г.260
-4.73%16 июн. 2003 г.4314 авг. 2003 г.10413 янв. 2004 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares составляет 1.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67%
3.89%
VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)