PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutiona...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9219375048

CUSIP

921937504

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

18 сент. 1995 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VBTIX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VBTIX с PTTRX VBTIX с BND VBTIX с MWTIX VBTIX с VTINX VBTIX с BNDW VBTIX с VTHRX VBTIX с VTSPX VBTIX с FTKFX VBTIX с SPY VBTIX с SWAGX
Популярные сравнения:
VBTIX с PTTRX VBTIX с BND VBTIX с MWTIX VBTIX с VTINX VBTIX с BNDW VBTIX с VTHRX VBTIX с VTSPX VBTIX с FTKFX VBTIX с SPY VBTIX с SWAGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) показал доход в 1.40% с начала года и 4.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBTIX составила 1.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

VBTIX

С начала года

1.40%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

1.30%

1 год

4.38%

5 лет

-1.04%

10 лет

1.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.64%2.09%0.02%0.43%-1.76%1.40%
2024-0.22%-1.38%0.83%-2.43%1.71%0.94%2.32%1.34%1.32%-2.43%1.15%-1.75%1.27%
20233.20%-2.54%2.57%0.56%-1.08%-0.36%-0.04%-0.57%-2.48%-1.56%4.52%3.71%5.76%
2022-2.16%-1.12%-2.88%-3.83%0.59%-1.49%2.32%-2.76%-4.16%-1.36%3.70%-0.60%-13.20%
2021-0.78%-1.50%-1.43%0.96%0.25%0.78%1.22%-0.19%-0.90%-0.02%0.34%-0.55%-1.86%
20202.13%1.72%-0.58%1.70%0.55%0.71%1.56%-1.01%0.09%-0.60%1.12%0.00%7.57%
20191.02%-0.06%1.96%0.06%1.84%1.16%0.24%2.79%-0.59%0.23%-0.05%-0.14%8.73%
2018-1.09%-1.02%0.61%-0.82%0.62%0.04%0.05%0.53%-0.54%-0.72%0.54%1.81%-0.03%
20170.30%0.67%-0.06%0.77%0.68%0.03%0.40%0.86%-0.52%0.12%-0.17%0.41%3.53%
20161.44%0.67%0.95%0.39%0.03%1.95%0.65%-0.16%-0.08%-0.79%-2.64%0.21%2.56%
20152.33%-1.07%0.39%-0.35%-0.44%-0.99%0.77%-0.35%0.76%0.03%-0.26%-0.43%0.33%
20141.55%0.49%-0.15%0.79%1.06%0.12%-0.24%1.14%-0.71%0.96%0.66%-0.16%5.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VBTIX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VBTIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За 5 лет: -0.18
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.35$0.30$0.24$0.21$0.26$0.30$0.29$0.27$0.27$0.27$0.28

Дивидендный доход

3.80%3.69%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.30
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 19.01%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares составляет 8.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.01%7 авг. 2020 г.55824 окт. 2022 г.———
-6.53%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.66
-5.42%10 сент. 2008 г.3730 окт. 2008 г.3216 дек. 2008 г.69
-4.98%2 мая 2013 г.885 сент. 2013 г.17415 мая 2014 г.262
-4.73%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.10413 янв. 2004 г.146

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...