PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с VEXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWELX с VEXAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) and VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWELX returned 9.87%/yr vs 11.69%/yr for VEXAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VWELX charges 0.24%/yr vs 0.06%/yr for VEXAX.

Доходность

Сравнение доходности VWELX и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у VEXAX с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям VEXAX по среднегодовой доходности: 9.87% против 11.69% соответственно.

VWELX

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.96%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.87%

VEXAX

1 день
-3.30%
1 месяц
1.02%
С начала года
11.26%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.34%
3 года*
18.43%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWELX и VEXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		4.55%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		11.26%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-9.37%18.11%

Correlation

The correlation between VWELX and VEXAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.84

The correlation between VWELX and VEXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWELX и VEXAX

Секторы
VWELX
VEXAX

Технологии

31.8%
19.8%

Коммуникационные услуги

12.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.7%

Финансовые услуги

10.6%
14.6%

Здравоохранение

9.8%
13.3%

Промышленность

8.5%
19.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.7%

Энергетика

4.4%
5.1%

Недвижимость

2.6%
6.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.0%

Сырьевые материалы

2.1%
4.2%

Технологии

VWELX
31.8%
VEXAX
19.8%

Коммуникационные услуги

VWELX
12.3%
VEXAX
3.3%

Потребительский циклический сектор

VWELX
10.9%
VEXAX
9.7%

Финансовые услуги

VWELX
10.6%
VEXAX
14.6%

Здравоохранение

VWELX
9.8%
VEXAX
13.3%

Промышленность

VWELX
8.5%
VEXAX
19.3%

Потребительский защитный сектор

VWELX
4.4%
VEXAX
2.7%

Энергетика

VWELX
4.4%
VEXAX
5.1%

Недвижимость

VWELX
2.6%
VEXAX
6.0%

Коммунальные услуги

VWELX
2.5%
VEXAX
2.0%

Сырьевые материалы

VWELX
2.1%
VEXAX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX
Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVX

Доходность на риск

VWELX vs. VEXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXVEXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.49

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.10

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.54

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

8.96

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. VEXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VEXAX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXVEXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.49

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.27

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.52

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.37

+0.47

Просадки

Сравнение просадок VWELX и VEXAX

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VEXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWELXVEXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-58.08%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-10.25%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-26.84%

+14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-36.33%

+15.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-41.62%

+16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-3.30%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-12.18%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.90%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и VEXAX

Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWELXVEXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

5.84%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

12.93%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

17.53%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

22.39%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

22.38%

-10.83%

Сравнение комиссий VWELX и VEXAX

VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VEXAX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и VEXAX

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности VEXAX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.04%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.02%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

VWELX and VEXAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXAX has higher volatility (5.84%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, VWELX dropped -36.12% vs VEXAX's -58.08%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWELX и VEXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор