PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIGX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VDIGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VDIGX returned 12.30%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VDIGX charges 0.27%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции VDIGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.30% против 15.56% соответственно.

VDIGX

1 день
0.32%
1 месяц
3.43%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.31%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.30%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIGX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.63%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VDIGX and VOO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between VDIGX and VOO shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDIGX и VOO

Секторы
VDIGX
VOO

Технологии

23.6%
35.7%

Финансовые услуги

20.1%
11.6%

Здравоохранение

16.1%
8.5%

Промышленность

14.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.9%

Сырьевые материалы

2.6%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
11.3%

Энергетика

1.1%
3.5%

Коммунальные услуги

0.5%
2.4%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

VDIGX
23.6%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

VDIGX
20.1%
VOO
11.6%

Здравоохранение

VDIGX
16.1%
VOO
8.5%

Промышленность

VDIGX
14.9%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

VDIGX
10.7%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

VDIGX
7.9%
VOO
4.9%

Сырьевые материалы

VDIGX
2.6%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

VDIGX
2.3%
VOO
11.3%

Энергетика

VDIGX
1.1%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

VDIGX
0.5%
VOO
2.4%

Недвижимость

VDIGX

-

VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VYMVDIGX с PRDGXVDIGX с VEIPX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VDIGX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIGXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.39

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.25

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

3.16

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

14.73

-11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIGX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIGXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.39

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.89

-0.27

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и VOO

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIGXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-33.99%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-8.90%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.23%

-18.69%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-24.52%

+8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-33.99%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.70%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-3.69%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.91%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIGXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.84%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

8.90%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

11.80%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

16.81%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

18.01%

-2.31%

Сравнение комиссий VDIGX и VOO

VDIGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и VOO

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.93%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		23.93%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VDIGX and VOO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to VDIGX (2.33%). In terms of maximum drawdown, VDIGX dropped -45.23% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIGX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор