Сравнение VDIGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDIGX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VDIGX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VDIGX показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции VDIGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.85% против 13.12% соответственно.
VDIGX
11.34%
-3.24%
4.53%
17.68%
10.54%
10.85%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| VDIGX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.80 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 11.19 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.72% | 12.20% |
| Макс. просадка | -45.23% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.65% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIGX и VOO
VDIGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VDIGX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDIGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIGX и VOO
Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 1.65% | 1.69% | 1.67% | 1.46% | 1.62% | 1.72% | 2.15% | 1.92% | 1.92% | 1.93% | 1.91% | 1.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VDIGX и VOO
Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDIGX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.