Сравнение VDIGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -6.99% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIGX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VDIGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.31% против 14.05% соответственно.
VDIGX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.31%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIGX и VOO
VDIGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDIGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VDIGX
VOO
Сравнение VDIGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.98 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.50 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.53 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 7.29 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.98 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VDIGX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIGX и VOO
Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.40%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 26.40% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VDIGX и VOO
Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.23% | -33.99% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -11.98% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -24.52% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | -33.99% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -6.29% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -3.72% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.52% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIGX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.29% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 9.44% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 18.10% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 16.82% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 17.99% | -2.31% |