Сравнение VDIGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VDIGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.54% против 14.14% соответственно.
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIGX и VOO
VDIGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDIGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VDIGX
VOO
Сравнение VDIGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.01 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.53 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.55 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 7.31 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.01 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VDIGX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIGX и VOO
Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.87%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VDIGX и VOO
Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.23% | -33.99% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -11.98% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -24.52% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | -33.99% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -5.55% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -3.72% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.55% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIGX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.34% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 9.47% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 18.11% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 16.82% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.99% | -2.30% |