PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с AQMNX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, RLY returned 8.25%/yr vs 4.71%/yr for AQMNX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. RLY charges 0.50%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.

Доходность

Сравнение доходности RLY и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у AQMNX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции RLY превзошли акции AQMNX по среднегодовой доходности: 8.25% против 4.71% соответственно.

RLY

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.10%
С начала года
14.36%
6 месяцев
16.24%
1 год
28.00%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.25%

AQMNX

1 день
-0.56%
1 месяц
1.24%
С начала года
12.24%
6 месяцев
14.33%
1 год
24.98%
3 года*
12.16%
5 лет*
12.32%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.36%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		12.24%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Correlation

The correlation between RLY and AQMNX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.01

Over the past year, RLY and AQMNX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CTAAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ

Доходность на риск

RLY vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYAQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.84

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.85

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

7.83

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.86

26.39

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMNX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.07

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.02

Просадки

Сравнение просадок RLY и AQMNX

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и AQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-27.50%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-3.15%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-13.70%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-13.70%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-24.13%

-10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-1.12%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-10.39%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.99%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и AQMNX

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.61%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

6.70%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

8.69%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

11.55%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

10.33%

+3.50%

Сравнение комиссий RLY и AQMNX

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и AQMNX

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности AQMNX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.83%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and AQMNX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.47%) compared to AQMNX (2.61%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs AQMNX's -27.50%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор