PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIGX с SPGP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both funds - VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. VDIGX is actively managed, while SPGP is passively managed. Over the past 10 years, VDIGX returned 12.09%/yr vs 14.90%/yr for SPGP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDIGX charges 0.22%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции VDIGX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 12.09% против 14.90% соответственно.

VDIGX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.61%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.10%
1 год
6.38%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.42%
10 лет*
12.09%

SPGP

1 день
0.36%
1 месяц
1.99%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.35%
3 года*
12.58%
5 лет*
7.86%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIGX и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.19%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		5.49%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Correlation

The correlation between VDIGX and SPGP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.77

The correlation between VDIGX and SPGP shifts across timeframes, from 0.70 (3 years) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDIGX и SPGP

Секторы
VDIGX
SPGP

Технологии

23.6%
22.8%

Финансовые услуги

20.1%
22.2%

Здравоохранение

16.1%
3.8%

Промышленность

14.9%
16.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
18.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.3%
6.6%

Энергетика

1.1%
7.1%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

VDIGX
23.6%
SPGP
22.8%

Финансовые услуги

VDIGX
20.1%
SPGP
22.2%

Здравоохранение

VDIGX
16.1%
SPGP
3.8%

Промышленность

VDIGX
14.9%
SPGP
16.8%

Потребительский циклический сектор

VDIGX
10.7%
SPGP
18.0%

Потребительский защитный сектор

VDIGX
7.9%
SPGP

-

Сырьевые материалы

VDIGX
2.6%
SPGP

-

Коммуникационные услуги

VDIGX
2.3%
SPGP
6.6%

Энергетика

VDIGX
1.1%
SPGP
7.1%

Коммунальные услуги

VDIGX
0.5%
SPGP

-

Недвижимость

VDIGX

-

SPGP
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

VDIGX vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIGXSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.08

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.64

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.47

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

5.65

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIGX vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SPGP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIGXSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.08

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.43

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.73

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и SPGP

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIGXSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-42.08%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-11.15%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.23%

-22.87%

+12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-22.87%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-42.08%

+9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.59%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-4.36%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.90%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и SPGP

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 2.43%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIGXSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

4.04%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

11.76%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

15.23%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

18.54%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

21.21%

-5.51%

Сравнение комиссий VDIGX и SPGP

VDIGX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и SPGP

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.27%, что больше доходности SPGP в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.27%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

VDIGX and SPGP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (4.04%) compared to VDIGX (2.43%). In terms of maximum drawdown, VDIGX dropped -45.23% vs SPGP's -42.08%.

SPGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIGX и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор